Краткосрочная торговля (Скальпинг, Пипсовка, Short-term trading) — Значение термина

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Форекс статьи » Форекс стратегии

Форекс стратегия breakout strategy

Рассмотрим торговую стратегию, которая не так давно начала использовать на рынке, однако уже пользуется высокой популярностью. Название данной стратегии – торговля на «прорыве» ( «breakout» strategy ). Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели: процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно. Графическая интерпретация данной модели представлена на рисунке 2.1.

Использование стратегии «торговля на прорыве» весьма эффективно при работе на трендовых рынках, а вот если рассматривать эффективность стратегии во «флэте», то здесь можно говорить о низкой эффективности модели. Модель «поведения» стратегии продемонстрирована на рисунке 2.2.

Позиция открывается в тот момент, когда фиксируется пробитие ценой предварительно определенных уровней поддержки либо сопротивления. При этом количество базисных пунктов, на которое должно произойти пробитие, также заранее планируется, а само количество зависит от предполагаемого срока поддержания позиции. После пробития возможны две альтернативы ценового движения:

1) Сильное движение цены с возвращением и последующим отскоком от ранее пробитого уровня. При этом линия поддержки постепенно трансформируется в линию сопротивления.

2) Сильное движение цены с возвращением и последующим отскоком от ранее пробитого уровня. При этом линия сопротивления переходит в линию поддержки.

Стратегия «торговля на прорыве» обладает следующими преимуществами:

1) Модель стратегии предусматривает возможность получения значительной прибыли в течение короткого периода времени. Данная возможность появляется потому, что при выходе из бокового тренда цена зачастую обладает сильной динамикой.

2) Модель стратегии использует достаточно надежный сигнал, который позволяет определить направление движения рынка. Кроме этого, стратегия предоставляет возможность дальнейшего участия в распределении рынка при положительной его динамике.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Вышеприведенные преимущества основаны на рефлексивной природе рынка, то есть при возникновении сигнала о возможной ценовой динамике, участники рынка своими действиями данную динамику усиливают. Пробитие уровня поддержки или сопротивления на рынке представляет собой один из самых приоритетных сигналов (за исключением случаев, когда происходит разворот тренда). Основным недостатком стратегии, как уже было отмечено выше, является низкая эффективность при работе во «флэтовом» рынке. Графический анализ работы с использованием стратегии «торговля на прорыве» представлен на рисунке 2.3.

Проанализируем модель краткосрочной торговли при «прорыве» (КТП). Позиция открывается в тот момент, когда она находится на 10-15 базисных пунктов выше (ниже) от пробитого уровня сопротивления (уровня поддержки). При этом важно подчеркнуть, что выходу из более узкого канала (до 30 базисных пунктов) характерен более высокий потенциал получения прибыли. Если для открытия позиции используется достаточно широкий краткосрочный канал (от 40 до 50 базисных пунктов), то процедуру открытия позиции необходимо производить осторожнее, беря в расчет фундаментальные факторы либо продолжительность действия пробитого уровня. Закрытие позиции и определение stop-loss order происходит в зависимости от выбора одной из следующих двух тактик:

2) Short term trading .

Тактика «Buy and hold» основана на том, что позиция находится в открытом состоянии на всем протяжении тренда. Данная тактика используется в том случае, когда существует уверенность в том, что поведение тренда останется неизменным до изначально определенного (рассчитанного) уровня. Тактику « Buy and hold » можно назвать тактикой «сильных нервов», так как постоянно присутствует вероятность того, что тренд развернется еще до достижения запланированного уровня. Для того чтобы избежать подобной ситуации и, следовательно, сократить уровень риска, рекомендуется использовать такой инструмент, как постановка «trailing stop». Данный инструмент направлен на закрытие уже рентабельной позиции в тот момент, когда происходит разворот цены.

Постановка trailing stop направлена на защиту текущей прибыли. Вместе с тем, trailing stop позволяет продолжить участие в тренде. Уровень stop-loss устанавливается на несколько пунктов выше (ниже) обеих линий пробитого канала. Графическая интерпретация постановки уровня stop-loss представлена на рисунке 2.5.

Модель тактики « Short term trading » основана на закрытии позиций. При этом закрытие позиций происходит, не дожидаясь возможной корректировки тренда либо его разворота; после этого осуществляется открытие новых позиций в тот момент, когда наблюдается пробитие трендом очередного уровня поддержки либо сопротивления. Графическая интерпретация тактики « Short term trading » представлена на рисунке 2.4.

При использовании тактики « Short term trading » в большинстве случаев фиксируется меньшая доходность, чем при работе с тактикой «Buy and hold». При этом, что логично, тактика « Short term trading » характеризуется меньшей степенью риска. Использование тактики « Short term trading » позволяет инвесторам сберечь свои нервы, так как изначально весьма сложно максимально точно спланировать количество волн, которые будут присутствовать в зарождающемся (начинающемся) тренде. Кроме этого, необходимо спланировать возможный размах тренда, что также очень сложно. Поэтому тактику « Short term trading » мо жно назвать тактикой «сбережения нервов».

Важно подчеркнуть, что указанные выше тактики используются при краткосрочной торговле «при прорыве». При этом данные модели тактик могут применяться, как при среднесрочной (СТП), так и долгосрочной торговле «при прорыве» (ДТП). Однако если использовать данные тактики в той же интерпретации, но в более продолжительном периоде, то стратегия торговли окажется неэффективной. Конечно, правила торговли при СТП и ДТП практически идентичны правилам при КТП, однако необходимо выделить следующие фундаментальные отличия, без учета которых использование вышеназванных тактик при СТП и ДТП неприемлемо:

1) Время поддержания позиции – оно увеличивается в зависимости от длительности периода торговли. Следовательно, время поддержания позиции будет самым большим при ДТП.

2) Величина размаха тренда. Здесь зависимость аналогична зависимости, которая наблюдается при выборе времени поддержания позиции.

3) Сигналы, принимаемые в расчет при открытии позиций, а также при постановке уровней stop-loss order и trailing stop. При СТП сигнал для открытия позиций представляет собой закрытие торговой сессии (дня) ниже (выше) уровня поддержки (сопротивления), который проведен по нижним (верхним) ценовым характеристикам предыдущих дней. Данная модель графически представлена на рисунке 2.6.

Позиция с убытком (stop-loss) будет закрываться в той ситуации, когда закрытие торговой сессии (день) будет происходить с противоположной стороны канала, или, если наблюдается сильное движение рынка, на расчетном уровне потенциальных потерь. Аналогичное условие применяется в случае, когда позиция закрывается с целью сохранения текущей доходности в момент разворота рынка (trailing stop). При ДТП позиции открываются на уровне третьего или четвертого дня после того, как произошло пробитие границ канал. Выбор уровня зависит от предпочтений инвестора. Правила, которые используются для постановки stop-loss order и trailing stop при ДТП, аналогичны правилам, применяемым при СТП.

Торговля в горизонтальном канале и на прорыве

Арбитражные операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы прибыли, однако, в свою очередь, имеют высокий коэффициент риска. Особенно это касается маржинальной торговли. Which broker is better? US Stocks Smart Investments Binary Options Go to Traders Union! Which broker is better? US Stocks Binary Options

Ливередж, позволяющий в десятки раз увеличивать рабочие активы инвестора несет в себе опасность быстрой потери значительной части капитала. Поэтому, для успешной торговли на рынке FOREX к квалификации его участников предъявляются весьма жесткие требования, касающиеся общеэкономической, узкоспециальной и психологической подготовки. Все это воплощается в построении тактических планов проведения операций. Планирование производится каждым участником рынка индивидуально на основании наработанных торговых стратегий. Торговая стратегия представляет собой совокупность действий, предпринимаемых трейдером для получения максимальной прибыли за определенный период времени или минимизации возможных потерь. В самом общем виде о торговой стратегии можно говорить, как о комбинации тактических приемов, применяемых в зависимости от ситуации на рынке. Основные виды торговых стратегий были выработаны и применены впервые еще на фондовом рынке, до появления рынка FOREX. Со становлением и развитием FOREX они получили дополнительное продолжение. Помимо фондового и валютного торговые стратегии применяются также и на товарных рынках, рынках драгоценных металлов и пр.

При их описании будем основываться на выведенных специалистами следующих средних данных, действительных для основных пар валют — USD/DEM,USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD:
— до 50 базисных пунктов — краткосрочный боковой тренд («флэт»);
— 50-150 б.п. — краткосрочный тренд;
— 200-500 б.п. — среднесрочный тренд;
— 500-1200 б.п. долгосрочный тренд;

Торговля в горизонтальном канале

Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах («флэт») и практически совершенно не применима при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно представить так (рис.1.1):

Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:

Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.

При достижении ценой одной из границ канала и отскока линии цены в противоположном направлении, следует открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.

При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней stop-loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления (рис 1.2).

Если существует уверенность в продолжении движения рынка, то на уровне stop-loss можно «перевернуть» позицию.

Краткосрочная торговля в канале

Под краткосрочной торговлей в канале (КТ) в данном случае будем подразумевать открытие позиции и ее поддержание в промежутке от нескольких минут до нескольких часов. Возможность КТ связана с тем, что на рынке возникают боковые тренды, длящиеся несколько часов, реже несколько дней. При КТ ширина торгового канала, как правило, не превышает 50 базисных пунктов (б.п.).

Проверенные опытом правила работы при краткосрочном «флэте»различаются в зависимости от ширины канала:

1) ширина канала до 30 б.п. Открытие позиции осуществляется в районе нескольких пунктов после отскока от линий канала и должно обязательно сопровождаться stop-loss order, отстоящим не более чем на 20 пунктов от границ канала. Таким образом, можно защитить позицию от значительных потерь. В целом же, опыт показывает низкую эффективность приводимых операций: прибыльность невысока, а размер риска весьма значителен, так как выход из каналов подобных размеров часто сопровождается значительным движением цены (рис 1.3).

2) ширина канала 30 — 50 б.п. Правило открытия позиции то же, что и для ширины канала в 20 б.п., однако stop-loss order следует ставить дальше от границы канала. Это связано с тем, что резкий выход из данного канала — явление не повседневное и сопровождается, как правило, наличием факторов фундаментального характера. Довольно часто разворот или коррекция сформировавшегося тренда наступает не более, чем через 20-30 б.п. после пробития линии канала. Поэтому главной рекомендацией будет отслеживание «волатильности» рынка за период в несколько предыдущих дней. В целом же, торговля в таком канале может быть достаточно прибыльной и более-менее безопасной. Единственная проблема состоит в том, что для выявления данного канала может потребоваться значительный отрезок времени.

Как вариант КТ можно рассмотреть торговлю с одновременным открытием противоположных позиций. Это позволит избежать риска потерь, связанных с прорывом одной из линий канала (рис. 1.5).

В этом случае прибыль составит:
Р=15 — 5 -10 + 30= 30 б.п.

Если же происходит закрытие обеих позиций на уровне stop-loss, то расчет прибыли будет:
Р=15 -5 -10 +10 =10 б.п.

Среднесрочная и долгосрочная торговля в канале

Под среднесрочной торговлей (СТ) рассматриваем торговлю в промежутке времени от нескольких дней до нескольких недель. Теоретическая возможность СТ основана на утверждении о «хорошей памяти» рынка, т.е. сформировавшиеся уровни поддержки и сопротивления в определенные периоды времени действуют достаточно долго. При этом среднесрочный канал колебаний по основным парам валют может составить от 150 до 400 б.п. Открытие позиции рекомендуется осуществлять не менее, чем на 30 б.п. выше (ниже) уровней канала, а stop-loss order не менее, чем на 50 б.п. СТ дает возможность для получения значительных прибылей, однако только при наличии возможности удержания открытой позиции в течение как минимум нескольких дней.

Отличия долгосрочной торговли в канале (ДТ) от среднесрочной заключаются в промежутке времени и ширине канала. ДТ ведется в течение нескольких месяцев и исключительно крупными инвесторами, располагающими значительными средствами для длительного поддержания позиции.

Торговля на «прорыве» («breakout» strategy)

Торговля на прорыве представляет собой открытие позиций на покупку или на продажу при пробитии ценой линий сопротивления или поддержки соответственно. (рис.2.1). Данная тактика дает наибольший эффект в трендовых рынках и плохо работает во «флэте» (рис. 2.2).

Открытие позиции происходит после пробития ценой заранее определенных уровней поддержки или сопротивления на некоторое количество базисных пунктов в зависимости от предполагаемых сроков поддержания позиции. При этом после пробития возможны два варианта движения цены: сильное движение с возвратом и дальнейшим отскоком от ранее пробитого уровня, при котором линия сопротивления переходит в линию поддержки и наоборот.

Основными преимуществами рассматриваемой тактики являются:
1) Возможность получения быстрой и значительной прибыли, так как, при выходе из бокового тренда движение цены часто бывает сильным.
2) Наличие достаточно надежного сигнала о направлении движения рынка с возможностью дальнейшего участия в нем.

Вышеуказанные преимущества связаны с рефлексивной природой рынка — при получении сигнала о предполагаемом движении цены участники своими действиями усиливают его. Пробитие же уровней сопротивления и поддержки на валютном рынке рассматриваются как один из самых важных сигналов (за исключением ситуаций при развороте тренда). К основному недостатку, как было сказано выше, следует отнести низкую эффективность данной тактики во «флэтовом» рынке.

Краткосрочная торговля при прорыве (КТП)

Открытие позиции осуществляется на 10-15 пунктов выше или ниже от пробитого уровня сопротивления или поддержки соответственно. При этом выход из более узкого канала (до 30 б.п.) характеризуется более высоким потенциалом для получения прибыли. Открытие же позиции при достаточно широком краткосрочном канале(40-50 б.п.) следует производить осторожнее, основываясь на важности фундаментальных факторов, либо на длительности действия пробитого уровня. Закрытие позиции и постановка stop-loss order зависит от выбора одной из двух тактик.
а) «Buy and hold»
б) «Short term trading»

Тактика buy and hold заключается в том, что позиция остается открытой на всем протяжении тренда. Применяется в том случае, если существует уверенность в том, что тренд будет продолжаться до заранее рассчитанного уровня. Данная тактика является тактикой «сильных нервов», так как всегда существует вероятность разворота тренда до достижения расчетного уровня. Во избежание подобной ситуации рекомендуется использование постановка так называемого «trailing stop» — приказа на закрытие уже прибыльной позиции при развороте цены.

Trailing stop позволяет защитить текущую прибыль и при этом продолжать участвовать далее в тренде. Постановка уровня stop-loss происходит на несколько пунктов ниже (выше) обеих линий пробитого канала (рис 2.5).

Суть short term trading заключается в закрытии позиций, не дожидаясь возможной коррекции тренда или его разворота, с последующим открытием новых позиций при пробитии трендом очередных уровней поддержки или сопротивления (рис. 2.4). Short term trading, как правило, менее доходна, чем buy and hold, однако позволяет инвесторам сберечь нервы, так как заранее трудно предполагать количество волн в зарождающемся тренде, а также его возможный размах.

Среднесрочная (СТП) и долгосрочная (ДТП) торговля при прорыве

Скальпирование

Скальпированием (синонимы — скальпинг, пипсовка) называют внутридневную торговую стратегию на финансовых рынках. Основная особенность скальпинга в том, что сделки обычно длятся всего несколько минут или секунд. Трейдер открывает позиции в большом количестве и закрывает получая маленькую прибыль. При такой торговле риск будет небольшим, но и прибыли будут умеренными.

Во время торговли по технике скальпинга тенденция рынка не имеет значения, спекулянт торгует по сигналам внутри тренда, делая акцент на быстрых изменениях цены. Основа для работы скальпера — краткосрочный технический анализ, фундаментальный анализ чаще всего во время торговли не учитывается.

Техники скальпирования

  1. Торговля по биржевому стакану

Множество пипсовщиков во время торговли на бирже делают основной акцент на наблюдении за стаканом заявок, то есть за очередью заявок на короткие и длинные позиции. Биржевой стакан является отличным показателем для определения состояния рынка. Спекулянт, обладающий достаточным опытом, может увидеть по биржевому стакану сигналы о последующем движении цены.

  1. Спекуляция, основанная на техническом анализе

Наиболее распространенные техники:

  • торговля на пробое уровня, то есть совершение быстрой сделки в сторону пробития текущего ценового уровня;
  • торговля против тренда, спекуляция на коррекции;
  • сделки по тренду.
  1. Торговля по индикаторам

Многие скальперы не используют какой-либо вид анализа в качестве основного критерия для открытия позиции. Но зато трейдеры, занимающиеся скальпированием, часто пользуются индикаторами для подтверждения сигнала на открытие сделки. Выбор того или иного индикатора полностью зависит от самого трейдера. Предпочтение отдается индикаторам, наиболее быстро реагирующим на изменения рынка.

Условия скальпирования

Для пипсовки трейдеры выбирают высоколиквидные торговые инструменты с умеренной волатильностью. Спекулянты торгуют активами с низким спредом и маленькими комиссиями.

Для ограничения рисков трейдеры торгуют только на рынке с достаточной волатильностью, если рынок замедляется, все позиции закрываются. Торговля по технике скальпинга ведется с установкой жестких стоп-лоссов. Многие скальперы торгуют без ограничительных ордеров и в этом случае, как только рынок пошел в противоположную от направления сделки сторону, позиция закрывается.

Важным условием является работа с надежным брокером. Во время скальпирования важна быстрота торговли и любые технические сбои могут привести к убыткам. Необходимо также чтобы информация, идущая от брокера, совпадала с реальной рыночной обстановкой и не было задержек.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий