Коррелирующие валютные пары

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Коррелирующие валютные пары

Эту статью я хотел бы посветить теме коррелирующих валютных пар и тому, как их можно использовать в торговле. Говоря простым языком, корреляция на бинарных опционах – это взаимосвязь между активами. Возьмем, например, пары EUR/JPY и USD/JPY. В обеих парах в знаменателе стоит йена, а значит, между ними будет прямая корреляция, т.е. когда йена будет расти, обе эти пары будут падать. Однако не стоит забывать, что числители у них разные, евро и доллар тоже имеют свой собственный вес в этих парах, поэтому корреляция не будет составлять 100%. Теперь давайте возьмем пары EUR/USD и USD/CHF. В первой паре доллар стоит в знаменателе, а во второй – в числителе, поэтому при росте доллара эти графики будут двигаться в противоположных направлениях. Такая корреляция называется обратной. Чтобы более детально проследить взаимосвязь между парами, посмотрим на графики в платформе метатрейдер:

На этом скриншоте хорошо видно, что графики EUR/USD и USD/CHF являются практически зеркальным отражением друг друга, а графики EUR/JPY и USD/JPY, наоборот, очень похожи. Чем может быть полезна такая информация? Глядя только на один график EUR/USD, идущий вниз, никогда нельзя точно сказать – то ли это евро падает, то ли доллар растет, то ли обе валюты двигаются разнонаправленно. Но если мы добавим еще 2 пары, например EUR/JPY и USD/JPY, мы уже сможем сравнить евро и доллар относительно третей валюты – йены, значение которой будет в обоих случаях одинаковым.

Собрав всю информацию воедино, мы получим объективную картину происходящего на рынке:

  • доллар растет относительно евро и йены,
  • евро растет относительно йены,
  • йена падает относительно доллара и евро.

Т.е. в данной ситуации мы имеем сильный доллар и слабую йену. Значит, наиболее логично в данном случае брать сигнал для бинарных опционов вверх по паре USD/JPY. Конечно, данный метод не обеспечивает 100% вероятность “попадания”, но самый сильный тренд мы тем самым обозначили. В таких случаях лучше всего торговать на коротких позициях (5-15 минут), делая ставки на откатах тренда, например по стратегии Реверс.

Коррелирующие валютные пары: как определить

Некоторые активы могут иметь высокий уровень корреляции, а некоторые, наоборот, могут не иметь его вообще. Также корреляция может со временем изменяться в зависимости от разного рода экономических и политических факторов. Чтобы мы могли постоянно быть в курсе происходящего, были разработаны специальные таблицы коэффициентов корреляции, в которых значение корреляции колеблется от 1 до -1, где 1 является идеальной прямой корреляцией, а -1 идеальной обратной, как в случае с зеркальными валютными парами. Посмотреть вы можете здесь.

На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, поэтому рост цен на нефть неминуемо приведет к росту CAD. Австралия — третий по величине в мире производитель золота, ее экономика тесно связана с экономикой Новой Зеландии поэтому пары с AUD и NZD являются корелирующими парами с золотом, а цены на золото, в свою очередь, двигаются равнонаправленно с ценами на серебро.

В связи с этим, перед тем как открывать позиции, я всегда просматриваю не только разные таймфреймы, индикаторы и объемы, но и коррелирующие между собой графики. Это дает дополнительные сигналы для бинарных опционов и предостерегает от открытия нелогичных ставок. На этом всё. Желаю всем прямой корреляции полученного профита с желаемым.

Коррелирующие валютные пары

Какие валютные пары выбрать новичку

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

В интернете существует много рекомендаций, которые, все-таки, имеют абстрактное значение, прочитав которые для новичков по-прежнему остается малопонятным. Как же сделать правильный выбор валютной пары форекс? Для начала, отмечу, что нет единого рецепта, предлагающего успешную стратегию, работающую в любой ситуации. Валютные пары стоит подбирать исходя из своих собственных предпочтений и ситуации на рынке. Из прочитанного надо выбрать более близкую Вам стратегию, поскольку с самого начала надо развивать интуицию. Стоит отметить, что не существует более или менее эффективных пар, все зависит от похожих факторов, отличается лишь поведение в зависимости от выбора. Необходимо понимать, что сейчас убыточные валютные пары одни, через какое-то время будут другие.

Вначале не стоит торговать на нескольких валютных парах сразу, лучше всего начинать с одной и со временем добавлять, подобранные согласно своим предпочтениям. Еще обратите внимание, что предложенные в интернете либо литературе «эффективные» рецепты в выборе пар, вероятнее всего, на момент Вашего прочтения рекомендации уже будут не актуальны. Из советов стоит извлечь суть выбора, а не саму стратегию, т.е. понять, как определять неудачные валюты в сложившейся ситуации.

Небольшой обзор стандартных рекомендаций по выбору пар

— Многие трейдеры начинают свою деятельность с предпочтения рыночных инструментов, пользующихся спросом фунт/американский доллар, евро/американский доллар и т.п. Американский доллар считается высокодоходной валютой и больше всего применяющейся, он принимает участие в 90% совершаемых сделок на рынке.

— Кое-кто из трейдеров рекомендует выбирать валюты-союзники, показывающие похожее поведение с основной валютой, и торговать несколькими финансовыми инструментами, находящиеся в союзных отношениях. Из своего опыта могу сказать, что результативность портфеля из коррелирующих инструментов довольно спорная. Все же классической стратегией форекс будет предпочтение независимых валютных пар, так уменьшается дисперсия портфеля, а, значит, риски.

— Выбор пары стоит осуществлять на основании анализа рынка в целом и анализа волатильности. Волатильность устанавливает диапазон колебаний выбранной пары. У каждой имеется различные скачки. К примеру, пары, характеризующиеся наиболее активным движением можно считать фунт/американский доллар и фунт/йена, вследствие этого выбирать данные валютные пары и другие с подобной волатильностью лучше только опытным трейдерам. Пары, которые характеризуются более спокойным поведением это EUR/AUD, EUR/CAD, самыми тихими считаются USD/CHF, USD/JPY , EUR/USD и GBP/CHF. Наиболее спокойными, подходящими для начинающих трейдеров можно считать EUR/GBP и EUR/CHF, их показатели волатильности в 3-4 раза ниже, нежели у остальных финансовых инструментов.

— Завершающей стандартной рекомендацией является совет не зацикливаться на популярных валютных парах, потому как торговля экзотической валютой может быть не менее выгодна.

Окончательный выбор пары для торговли

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что торговать надо той валютой, которая больше всего известна трейдеру. Он должен понимать инструмент, используемую в торговле. Решающую роль в выборе играет статистика, основываясь на которую делают вывод о дальнейшем движении рынка. В сети интернет имеется много материала, отражающего информацию о движении рынка по определенным валютным парам, также доступна статистика. Стоит обратить внимание, что опубликованы лишь выводы, а выводы различных трейдеров могут значительно отличаться, посему предпочтительнее анализировать ситуацию самому, это даст возможность иметь актуальный анализ и быть уверенным в результате. Иначе говоря, приходим к однозначному выводу. Форексом можно считать не место игры, а лишь прагматический расчет, который основан на практическом и теоретическом опыте, капитализирующемся в депозите трейдера. Всем удачной торговли!

Коррелирующие валютные пары

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий