Количество ПАММ-счетов в портфеле

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Исследование свойств диверсификации инвестиционного портфеля на примере ПАММ-счетов

Здравствуйте, уважаемые инвесторы! Доброго дня, шановнi iнвестори! Hello, dear investors!

Сегодня я после долгого перерыва возвращаюсь к написанию полноценных статей, а то совсем скатился к штампованию отчётов 🙂

И разберем мы с вами о важнейшее для инвестора понятие — диверсификация портфеля инвестиций.

Скорее всего, вы прекрасно знаете, о чём идет речь. Да-да, не ложи все яйца в одну корзину, и это самое типичное определение диверсификации, которое можно встретить.

В сегодняшней статье я не буду повторять слова из 99% статей в Интернете, уже это сделал год назад 🙂 Вы отлично знаете, что диверсификация инвестиционного портфеля — это: «инвестируйте в несколько счетов, не держите все деньги в одной компании, делайте консервативную и агрессивную часть портфеля» и т.д.

Ну а если вы не в курсе, о чем мы тут вообще говорим, то лучше дальше не читайте, а переключитесь на ту самую статью годовалой давности:

Сегодня же я попробую рассмотреть диверсификацию инвестиционного портфеля на конкретных примерах и с конкретными выводами. А если точнее, с помощью математики расставить все точки над i по некоторым волнующим инвесторов вопросам:

  • Какие конкретные выгоды даёт диверсификация капитала?
  • Какие преимущества и недостатки диверсификации?
  • Насколько снижаются риски?
  • Что происходит с доходностью портфеля?
  • Какой нужен размер портфеля для хорошей диверсификации рисков?

Объектом исследования станут наши любимые ПАММ-счета.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Содержание:

Диверсификация инвестиционного портфеля — это выгодно?

Чтобы оценить фактическую пользу от диверсификации, предлагаю сравнить инвестиционные портфели, которые состоят из одного ПАММ-счета и из нескольких. Для этого используем такие показатели:

  • средняя (среднегеометрическая) доходность портфеля в неделю;
  • среднеквадратическое отклонение (СКО) — степень разброса значений доходности портфеля вокруг среднего значения;
  • максимальная просадка (МПр) — самый большой исторический убыток портфеля в %.

С доходностью, я думаю, всё понятно. А СКО и МПр — это показатели, которые достаточно хорошо отображают торговые риски инвестирования в ПАММ-портфели.

Кстати, об основных видах рисков при инвестировании в Интернете я писал в этой статье .

Для расчетов я взял историю доходности 10 популярных ПАММ-счетов компаний Panteon Finance и Forex Trend, с разными показателями доходности и рисков.

Впрочем, я не брал откровенных агрессоров по той причине, что “средняя доходность” не отображает возможный результат инвестирования в будущем из-за огромных разбросов возможных результатов. Агрессоры могут закончить неделю с результатом от +100% до -100%, как тут можно что-либо прогнозировать 🙂

Обращаю ваше внимание, что все расчеты в этой статье сделаны на исторических данных за последний год, для стратегии инвестирования “купил и держи”.

Таблица с показателями для ПАММ-портфелей, состоящих из одного ПАММ-счета:

Показатели средней доходности, СКО и максимальной просадки для 10 ПАММ-счетов Forex Trend и Panteon Finance

Теперь давайте выясним, какими будут показатели портфеля из этих ПАММ-счетов. Какое будет распределение по долям — нам сейчас не важно.

Стоит отметить, что среди бесконечного множества возможных портфелей существует существовать подмножество портфелей, для которых соотношение “доходность/риск” (СрДох/СКО, грубо говоря) будет самым высоким, оптимальным. Эти портфели так и называют — оптимальные портфели, а находят их математическими методами перебора, которые доступны, например, в Excel (утилита Поиск Решений).

В общем, оптимальные портфели — предмет отдельной статьи.

Чтобы продемонстрировать эффект диверсификации, я возьму портфель с 10 ПАММ-счетами в равных долях и рассчитаю для него показатели. Он не будет оптимальным, это сейчас не важно.

Также я рассчитаю средние значения от рассчитанных нами показателей по 10 ПАММ-счетам. Эти средние покажут, какие результаты в среднем получит инвестор, случайным образом инвестируя в один из предложенных ПАММ-счетов.

К тому же, инвесторы все разные, одним нравится sven, другим Patrik, так что для сравнения логично усреднить предпочтения инвесторов.

Показатели 10 ПАММ-счетов + усредненные показатели по 10 счетам + показатели портфеля

Мы видим, насколько отличаются показатели риска для отдельных ПАММ-счетов и портфеля. СКО уменьшилось в 2.91%/0.84% = 3.46 раза; а максимальная просадка в целых -12.84%/-0.97% = 13.23 раза!

В общем, четко видно, что диверсификация активов существенно снижает риски. Уменьшение просадок, имхо, это самый главный эффект диверсификации — ведь никто не любит минусовые недели/месяцы/%другие временные интервалы.

Интересно, что средняя доходность портфеля выше, чем средняя доходность ПАММ-счетов. Ранее не знал об этом, но похоже, диверсификация еще и увеличивает среднюю доходность портфеля.

Я догадываюсь, почему так происходит. Думаю, вы наверняка видели вот такой график (или табличку):

Если управляющий получает просадку 10%, то чтобы вернуть вложения, нужно заработать не 10%, а уже 11.1%, а 1.1% идет на покрытие просадки.

В нашем случае при инвестировании в одиночный ПАММ-счёт просадка “съедает” 1.90% доходности. При инвестировании в портфель с макс. просадкой 1% потери составляют всего 0.01%, то есть для вывода портфеля из просадки управляющие должны заработать ровно столько же, сколько до этого потеряли.

Это и влияет на среднюю доходность.

Резюме: разобрав конкретный пример диверсификации, мы увидели, что диверсификация инвестиционного портфеля — это мощный инструмент для ПАММ-инвесторов, которая дает неплохие выгоды: значительное снижение показателей риска СКО, МПр, а также небольшое увеличение доходности портфеля за счёт этого.

С эффектом диверсификации разобрались. Есть еще один вопрос, который стоило бы рассмотреть: — а сколько же нужно ПАММ-счетов (или других активов) для эффективной диверсификации капитала?

До каких пор диверсификация инвестиций — это эффективно?

На этот вопрос точного ответа быть, конечно же, не может — многое зависит от вида актива, рынка, даже экономической ситуации в стране.

Зато мы можем наметить границы эффективного расширения состава портфеля. Другими словами, до каких пор есть смысл добавлять новые активы.

Конечно, диверсификация инвестиций — это дело хорошее, но переусердствовать в нем не стоит. Дело в том, что у обширной диверсификации есть свои минусы:

  • сложно следить за происходящем на рынке, уделять достаточно внимания каждому активу;
  • возрастают затраты времени на анализ, управление портфелем иучёт инвестиций;
  • доходность портфеля может упасть, так как активов с нужными инвестору показателями доходности и риска может быть недостаточно.

Исследование мы снова будем проводить на примере ПАММ-счетов Forex Trend и Panteon Finance старше года. Это значит, что результаты будут с высокой точностью применимы именно к этим ПАММ-счетам, и хуже будут работать на ПАММ-счетах других площадок, не говоря о других видах инвестиций.

А вот общие выводы, я надеюсь, будут отображать те законы диверсификации портфеля, которые работают для любых видов инвестиций.

Итак, в чем суть исследования:

Я сравниваю показатели СКО и МПр портфелей из 1 до 16 счетов. Если прирост станет незначительным или даже произойдет ухудшение показателей, это будет намеком на искомую нами границу эффективного расширения портфеля.Для каждого количества ПАММ-счетов подбираю несколько случайных портфелей и нахожу с помощью Excel СКО и МПр, после чего найду средние от этих показателей среди портфелей одной группы.

Для составления портфелей используется сервис http://investflow.ru/pamm/portfolio, результаты расчетов доступны в Excel файле, который я выложил в самом конце статьи.

Потратив несколько часов, я просчитал около 100 портфелей с количеством активов от 2 до 16. Состав портфелей выбирался случайно на основе ПАММ-счетов Forex Trend и Panteon Finance старше года, которые входят в IVE: рейтинг ПАММ-счетов, их было 36.

Однако я исключил POLYAKOVA и nuts, первый счёт за слив, второй за крайне агрессивную торговлю. Осталось 34.

Для случайного выбора ПАММ-счетов из списка я использовал функцию MS Excel СЛУЧМЕЖДУ(1;34).

После всех расчетов, которые вы можете найти в Excel-файле в конце статьи, я получил такие результаты:

Результаты расчетов средней доходности, СКО и максимальной просадки для 15 групп портфелей с 2. 16 ПАММ-счетами в составе.

  • № — порядковый номер расчетов по группе портфелей;
  • Активов — количество ПАММ-счетов в портфелях, для которых рассчитывается СКО и МПр;
  • СрДох — среднегеометрическая доходность портфеля в неделю (с учетом сложного процента, т.е. с реинвестированием).
  • -МПр — максимальная просадка (точнее средняя МПр по группе портфелей); берется с минусом, так как просадка — это отрицательная доходность портфеля, а нам удобнее работать с положительными значениями; суть от этого не меняется.
  • -Δ абс — абсолютная разница между СКО или МПр для нынешней и предыдущей группы портфелей; берется с минусом для удобства — чтобы “положительный” эффект (снижение СКО или МПр) определялся положительными числами;
  • -Δ % — относительная разница между СКО или МПр для нынешней и предыдущей группы портфелей; берется с минусом для удобства — чтобы “положительный” эффект (снижение СКО или МПр) определялся положительными числами.

Короткий анализ результатов “на глаз”:

  • по доходности особой разницы нет, хоть 2 актива бери в портфель, хоть 16 (при случайном выборе состава портфеля, конечно);
  • СКО и МПр плавно уменьшаются с увеличением количества активов в портфеле, первые “странности” начинаются с портфелей на 8-10 активов.

Впрочем, я должен отметить, что из-за использования случайных портфелей, на результаты сильно влияли ПАММ-счета вроде Kraken и Klyaksa с огромными историческими просадками, это вызвало большие погрешности при расчетах средних СКО и особенно МПр портфелей.

Теперь конкретнее. Давайте рассмотрим график изменения СКО:

График изменения среднего СКО для групп портфелей с 2. 16 ПАММ-счетами

Невооруженным глазом видно, что с увеличением количества ПАММ-счетов выгода от расширения диверсификации средств снижается.

Это подтверждается линией тренда (чёрная) с высоким значением коэффициента аппроксимации — 0.94.

Линия тренда постепенно становится параллельной оси X, т.е. количеству ПАММ-счетов, и когда это произойдет, СКО вообще не будет уменьшаться от добавления новых активов в портфель.

Так когда же можно остановиться? На этот вопрос нам поможет ответить показатель -Δ абс (абсолютная разница). А также правило трёх сигм:

Правило трёх сигм : случайная величина (при нормальном распределении) с вероятностью 99% будет находиться в пределах (МО-3σ; МО+3σ). МО — математическое ожидание.

Применительно к нашему случаю: мы принимаем, что случайная величина — это доходность инвестора за неделю, и она распределена по нормальному закону (что недалеко от истины).

Её МО — среднеарифметическое от недельных доходностей (в расчетах я использую среднегеометрическое, но для наших целей этим можно пренебречь), σ — это наше СКО.

Грубо говоря, выигрыш в 0.1% СКО можно приравнять к 0.3% уменьшению рисков в форме уменьшения худшей минусовой недели (да и всех минусовых недель тоже). Также уменьшаются и лучшие прибыльные недели.

Однако в среднем по доходности мы не теряем, изменяется только разброс значений доходности вокруг среднего (СрДох).

Кстати, минусовые недели в хорошо диверсифицированных портфелях подряд идут редко, так что уменьшается и максимальная просадка, которую мы тоже рассматриваем в этой статье.

Если брать первоначальные расчеты, то самое большое уменьшение СКО происходило на количестве счетов: 3 (0.48%), 6 (0.39%), 9 (0.28%), 12 (0.20%). То есть, даже на 12 активах мы всё еще смогли выиграть 0.6% уменьшения отрицательных недель.

Но эти расчеты достаточно грубые, поэтому с помощью полученных данных я построю модель, взяв за основу уравнение линии тренда, которое вы можете найти на графике выше:

Результаты расчетов по модели СКО для групп портфелей

Прежде всего, нам интересно абсолютное изменение СКО(м) при добавлении нового ПАММ-счёта, которое по правилу трёх сигм влияет на показатель худшей недели (и, как следствие, на просадки).

Как мы видим, при каждом добавлении ПАММ-счёта в портфель показатели портфеля улучшаются, но всё меньше и меньше.

К примеру, при добавлении 7 ПАММ-счёта СКО(м) уменьшается на 0.11% (худшая неделя меньше на 0.33%). В процентном соотношении к портфелю из 6 ПАММ-счетов риски снижаются на 7.5% — это довольно неплохо, согласитесь.

Для 11 ПАММ-счетов выигрыш уменьшается в 2 раза до 0.05% (уменьшение СКО на 4.38%, 0.15% выигрыша для просадок). Дальше — еще меньше, например, для 16 счетов выигрыш становится совсем небольшим — всего 0.03% (уменьшение СКО на 2.89%, 0.1% выигрыша для просадок).

Но, тем не менее, выигрыш есть каждый раз. Поэтому, до тех пор, пока у вас есть на примете незадействованные в портфеле ПАММ-счета с хорошим соотношением доходность/риск, есть смысл их добавлять — это будет уменьшать риски всего портфеля без ущерба для доходности.

А вот добавлять счета по принципу “диверсификация ради диверсификации” не стоит.

Теперь давайте рассмотрим, как распределился показатель максимальной просадки:

График изменения средней МПр для групп портфелей с 2. 16 ПАММ-счетами

Для этого графика я добавил такую же линию тренда, как и в прошлом случае. R 2 = 0.83, и это тоже достаточно высокий показатель, модель адекватная. Как мы видим, МПр тоже уменьшается с увеличением количества ПАММ-счетов в портфеле.

До 6 активов мы наблюдаем равномерное улучшение показателя. После этого показатель МПр для портфелей то вырастает, то падает.

Первую значительную победу диверсификации мы видим на 11 ПАММ-счетах в портфеле: МПр ниже 2%. Далее, за редкими исключениями, МПр не превышает 2%.

Данные модели линии тренда графика МПр:

Результаты расчетов по модели МПр для групп портфелей

МПр довольно быстро уменьшается даже по модельным данным. Для любого количества портфелей, вплоть до 16 ПАММ-счетов мы выигрываем не менее 5% для этого показателя.

Но в абсолютном выражении это не так уж много, имхо. Для 16 счетов выигрыш 0.1% — это уже мелочь, а учитывая ограниченность выбора ПАММ-счетов, оно того может не стоить.

Думаю, граничный уровень в данном случае будет в районе 11 ПАММов. МПр (м) в размере 2.5% за год работы инвестиционношл портфеля — результат нормальный, выигрыш в 0.2% — тоже хоть что-то.

Но опять же, если вам удастся найти ПАММ-счёт с характеристиками не хуже или близкими к средним по всему портфелю, его стоит добавить — это снизит риски портфеля.

Резюме: в этом разделе статьи мы четко увидели, как уменьшаются торговые риски (СКО и МПр) ПАММ-портфелей с увеличением количества ПАММ-счетов.

Границу эффективной диверсификации портфеля найти не удалось, она расплывчата и зависит от стратегии и предпочтений конкретного инвестора. Но некоторые ориентиры есть (по моей субъективной оценке): существенное уменьшение рисков наблюдается до 6 ПАММ-счетов. Для портфелей с 7 до 12 ПАММ-счетов СКО и МПр уменьшаются на значимые величины.

После 12 добавление новых ПАММ-счетов уже под вопросом и зависит от того, есть ли у инвестора кандидаты в портфель, показатели которых лучше или близки к показателям по портфелю в среднем.

Ну а в целом, я думаю ни у кого не осталось сомнений, что диверсификация инвестиционного портфеля — это то, что инвестор просто обязан знать и применять. Надеюсь, моя статья поможет вам в этом.

Все расчёты к статье вы можете скачать по этой ссылке.

На этом у меня всё, друзья! Желаю вам успешных инвестиций 🙂

Традиционный P.S: а сколько активов вы используете в своём инвестиционном портфеле, и почему?

С уважением, Александр Дюбченко

Мониторинг Памм счетов или как качественно и быстро проводить анализ Памм счетов и создать сбалансированный Памм портфель?

Приветствую Вас, друзья трейдеры и инвесторы!

Сегодня хочу предоставить Вам обзор одного интересного онлайн сервиса, которым пользуюсь лично я, и который может помочь начинающим инвесторам (и не только) качественно и быстро проводить мониторинг Памм счетов. Называется этот сервис – Investflow .

Перед тем как перейдем непосредственно к описанию, вначале короткое резюме того, что мы будет рассматривать ниже, а именно: что из себя представляет сервис Investflow, какой функционал и возможности для анализа Памм счетов он предоставляет, площадки каких брокеров он использует, и как с помощью этого сервиса качественно составить собственный Памм портфель и спрогнозировать его эффективность.

Итак, начнем ;-). Если посмотреть на картину в целом, то с помощью функционала мониторинг сервиса Investflow, каждый инвестор может без особых усилий наблюдать за работой интересующего его Памм счета, быть в курсе последних событий, которые в нем происходили, когда он открывает и закрывает свои сделки, как изменяется его капитал в процессе торговли и когда происходит выплата процентов для инвесторов. Кроме этого, данный сервис по мониторингу Памм счетов предоставляет возможность анализа публичных проверенных Памм портфелей, а также создания собственных.

Сервис предоставляет качественный мониторинга и анализ Памм счетов, Памм фондов и Памм индексов на платформах 2-х брокеров: [urlspan]Fx-trend[/urlspan] и Пантеон Финанс, так как на сегодняшний день именно эти две платформы предоставляют лучший выбор Памм управляющих, которые уже на протяжении длительного времени приносят своим инвесторам стабильную прибыль.

Кстати, друзья, у брокера Пантеон Финанс открылся новый Памм фонд для прибыльного инвестирования, который состоит из 15 лучших управляющий компании, и называется он «ТОП-15».

Хорошо, теперь давайте рассмотрим пошагово основной функционал сервиса, для этого переходим по ссылке ниже.

Перейти на страницу Investflow

После того, как перешли на главную страницу мониторинга Памм счетов, рекомендую Вам пройти простую и быструю регистрацию, для того, чтобы Вы имели полноценный доступ ко всему функционалу сайта. Для этого нажимаете на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.

Далее, используя свой логин и пароль, заходим в свой аккаунт. Слева в верхней части сайта будет отображаться меню со всеми инструменты для инвестора, рассмотрим основные вкладки.

На первой вкладке «Памм-счет» инвестор может использовать форму для поиска интересующего его Памм счета (индекса или фонда), для этого нужно ввести в форму название или номер нужного инструмента (введем для примера Памм счет — [urlspan]Ahmedos[/urlspan]).

После того как нажали на кнопку «Перейти», Вы попадаете на страницу подробных данных и характеристик указанного Памм счета (в нашем случае Ahmedos).

В левой части экрана показано общая информация о Памм счете, это его текущий статус, срок существования (в месяцах), какой тип счета, в каких индексах или фондах берет участие, характеристики оферты (торговый период, минимальный депозит, штраф за досрочный вывод и т.д.), какой собственный капитал управляющего и какая сумма в управлении, а также показатели эффективности работы Пам счета за разные периоды (месяц, 3 месяца, полгода, год).

Внизу страницы основных характеристик, Вы можете напрямую перейти на официальную страницу Памм счета у брокера или на страницу на форуме, где обсуждается работа этого Памм счета.

В правой части предоставляется детализация операций по Памм счете, его капитал, проведенные сделки, доходность по периодам и основные события, которые происходят в Памм счете (смотрите на рисунке ниже).

Также здесь доступен просмотр графиков доходности с разными вариантами вложений (доходность с реинвестированием или без, общая доходность Памм счета и т.д.)

Вторая вкладка меню «Рекомендации», где инвестор может просмотреть список рекомендованных на сегодня Памм счетов, формировать собственный Памм портфель (об этом мы детально поговорим в конце статьи) и выбрать уже существующие (проверенный) публичные портфели.

На странице рекомендуемых Памм счетов, инвестору предоставляется список проверенных Памм счетов, которые приносят стабильную прибыль на протяжении долгого периода времени (более 2-3 лет). Тут хочу уточнить, что в поле «Использовать», инвестор может ставить галочки с какими счетами он бы хотел работать, это будет учитываться при формировании собственного портфеля.

На странице «Публичные портфели», Вы можете просмотреть рейтинг готовых портфелей инвесторов, стартовый и текущий депозит для их формирования, прибыль за разные периоды.

Если нажать на название портфеля, Вы попадете на страницу его состава и детализацию вкладов в каждый Памм счет, увидите долю каждого памм управляющего в портфеле, его прирост и т.д.

На вкладках «Мониторинг» и «Рейтинг Памм» предоставляется информация о рейтинге и текущем статусе всех Памм инструментов (счетов, индексов и фондов). Здесь Вы можете наблюдать за общими показателями эффективности управляющих.

Вкладка «Инструменты» дает возможность рассчитать доходность выбранных Памм счетов (или целых портфелей Памм счетов) и спрогнозировать их прибыльность на следующие периоды с помощью «Калькулятора доходности». Рассмотрим как ими пользоваться.

Итак, для этого переходим на вкладку «Калькулятор доходности ПАММ-счетов» и в появившейся форме вносим следующие данные: в какой памм хотим вложить, дата и срок вклада, размер депозита.

После этого нажимаем на кнопку «Рассчитать» и внизу страницы будет выдан результат для Памм счета за определенное количество недель.

Также будет предоставлен анализ по графику доходности и приведен детальный отчет на каждую дату ролловера:

Аналогичный принцип работы с калькулятором доходности для Памм портфелей. Добавляем определенное количество Памм счетов, которые будут входить в портфель, выбираем период вклада и нажимаем на кнопку «Рассчитать»:

В результате, Вы получите тот же детальный отчет с графиков доходности за указанный торговый период (ниже на рисунке).

Ну что же, друзья, с основным функционалом мониторинга Памм счетов мы разобрались, теперь давайте рассмотрим как же создать свой собственный сбалансированный портфель Памм счетов и спрогнозировать его эффективность. Для этого переходим на вкладку «Подобрать свой портфель». Здесь задаем параметры которые соответствуют нашим требованиям и нажимаем на кнопку «Подобрать портфель».

Сервис оценит размер депозита и сформирует сбалансированный портфель, из рекомендуемых Памм счетов. Пример такого формирования смотрите ниже:

Этот портфель Вы можете сохранить в своем аккаунте и провести его тестирование по критерию эффективности и дальнейшего его использования для инвестирования реальными средствами.

Вот так, теперь Вы ознакомились с еще один сервисом для качественного мониторинга Памм счетов — Investflow , и как видите в обзоре выше, он действительно практичный и удобный в использовании.

Друзья, если Вы использовали этот мониторинг Памм счетов ранее, то оставьте в комментариях свои отзывы по работе с ним. Кроме этого, возможно Вы знаете какие-то другие сервисы по мониторингу Памм счетов, если да, то также поделитесь с нами ;-).

Надеюсь сегодняшняя информация была для Вас полезной и Вы продуктивно будете применять ее на практике. Для получения подобной информации о сервисах, инструментах инвестирования и проверенных способах вложения средств, рекомендую Вам подписаться на обновления и получать этот материал прямо себе на почту!

Как правильно инвестировать в ПАММ?

Сегодня на сайте о Forex мы внимательно рассмотрим процесс подбора ПАММ счетов для эффективного инвестирования. Как ни странно, но вложения в лидеров ПАММ рейтингов, как правило, очень быстро превращаются в «бублики». Это не удивительно, так как на первых местах часто располагаются управляющие, которые не считаются с рисками в своей торговле.

Грамотно сформированный инвестиционный портфель на валютном рынке это стабильный пассивный доход, который за месяц способен перекрыть годовые проценты по вкладам, предлагаемые банками. Приняв во внимание рекомендации, которые будут в этой статье, Вы сможете заставить работать деньги еще активнее, причем, с меньшими рисками.

Содержание:

  • рекомендации по выбору ПАММ площадок
  • инвестиционный портфель ПАММ
  • анализ работы управляющих
  • как правильно инвестировать в памм свой капитал

Перед тем как начать изучать вопрос, как правильно инвестировать в ПАММ, рекомендую обратить внимание на несколько статей, посвященных таким понятиям, как PAMM, диверсификации, портфельное инвестирование:

Рекомендации по выбору ПАММ площадок

Для начала нам предстоит определиться с компаниями, которые предлагают своим клиентам инвестиционные сервисы. Таких организаций большое количество, а с большим ассортиментом можете ознакомиться вот здесь. Сейчас же стоит обратить внимание на несколько важных моментов при выборе:

  1. длительность работы компании (обратите внимание, как давно брокер предоставляет свои услуги на рынке. Он мог открыть сервис инвестиций недавно, но как давно он присутствует на рынке?)
  2. наличие кривой доходности в мониторинге (хорошо, если у каждого счета есть график доходности ПАММа, это поможет в анализе работы управляющего)
  3. достаточный объем статистической информации для оценки работы управляющих (если информация скудная, то тяжело будет анализировать торговлю трейдеров)
  4. отзывы о брокере (нужно убедиться, что нет неторговых проблем с компанией, например, задержки с выплатами, скрытые комиссии и так далее)

Дополнительными факторами оценки всей ПАММ системы могут стать:

  1. наличие счетов с длительной историей (от года)
  2. в рейтинге есть трейдеры, хорошо известные на форумах, имеющие другие инвестиционные депозиты в системах разных брокеров (опытный трейдер не станет, скорее всего, открывать себе новый ПАММ счет в сомнительной компании)

Инвестиционный портфель ПАММ

Сумму, которую мы готовы выделить на инвестиции в ПАММ счета , будем называть капиталом. Чтобы было проще дальше приводить примеры возьмем капитал, равный $2000. Эту сумму мы сразу разделим на две части, одна из которых получит 80% от капитала, а вторая 20%. Большую долю мы будем инвестировать, а для чего нам пригодится дальше вторая сумма, мы поговорим позже.

Пользуясь рекомендациями предыдущего пункта, мы выбираем несколько PAMM систем, например, 3. Дальше нам необходимо определиться, на какие риски мы согласны в процессе инвестирования. Условно можно поделить все варианты на три категории:

  1. консервативный метод
  2. сбалансированный
  3. агрессивный инвестиционный портфель

В чем же различие консервативного и сбалансированного методов инвестирования? Вы уже, наверняка, догадались, что все дело в составе портфеля, который мы будем наполнять ПАММ счетами. О том, как именно анализировать работу управляющего, мы поговорим в следующем пункте, а сейчас нас интересует больше стратегический вопрос — как распределить доли нашего портфеля?

Подбираться должны счета, которые мы позже классифицируем, как консервативные, сбалансированные и агрессивные. Заметьте, что даже в консервативном инвестиционном портфеле могут присутствовать в малом количестве активы, относящиеся к категории агрессивных. Правда, доли таких счетов в процентах от суммы капитала должны быть малы.

Приведем пример сбалансированного портфеля (счета пронумеруем №1, №2 и так далее):

  • №1 — консервативный, ПАММ система 1, $150
  • №2 — сбалансированный, система 1, $250
  • №3 — консервативный, система 2, $150
  • №4 — сбалансированный, система 2, $300
  • №5 — агрессивный, система 2, $150
  • №6 — сбалансированный, система 3, $300
  • №7 — сбалансированный, система 3, $300

Получается, что мы выбрали 7 ПАММ счетов в 3 разных инвестиционных системах. Два депозита классифицированы, как консервативные виды торговли, четыре сбалансированных счета и один агрессивный PAMM. Так как мы составляли сбалансированный портфель, то на агрессивные и консервативные счета приходятся меньшие доли.

Анализ работы управляющих

Для начала перечислим, на что будем обращать внимание в работе управляющего трейдера:

  • анализ графика доходности
  • профит-фактор
  • максимальные просадки
  • количество сделок
  • длительность торговли
  • методы торговли, используемые управляющим (если известны)

Можно посматривать еще вот на эти параметры:

  • средние величины прибыли и убытка
  • коэффициент Шарпа
  • количество торговых инструментов, задействованных в работе (если известно)

Следует сделать небольшое отступление для упоминания классов рисков:

  1. консервативные настройки — максимальная просадка менее 15% за период торговли, который должен быть не меньше 6 мес.
  2. сбалансированные настройки — максимальная просадка не более 30 % за период торговли, который должен быть не менее 6 мес.
  3. агрессивные настройки — максимальная просадка не ограничена

Важна длительность работы трейдера. Например, можно рекомендовать не рассматривать варианты, которые имеют статистику менее, чем за 6 месяцев. Стоит принимать во внимание успехи управляющего до открытия данного инвестиционного предложения. Возможно, у него есть депозиты с длительной статистикой, а PAMM он решил открыть лишь недавно.

Количество сделок, совершенных трейдером, так же нужно принимать во внимание. Согласитесь, что велика вероятность большой погрешности при заключении, например, 10 сделок. Опытные спекулянты сразу скажут, что это «не статистика». Говорить о стабильной торговле и уверенной работе управляющего можно только после того, как будет заключено, как минимум, 100 сделок.

Профит-фактор показывает соотношение суммарной прибыли, полученной в процессе работы на рынке за выбранный период, к суммарному убытку. Чем больше этот показатель, тем лучше. Не рекомендуется инвестировать в ПАММ счета , у которых профит-фактор меньше 1,3. Если значение данного параметра больше, то это означает, что трейдер получает прибыль по сделкам значительно в больших размерах, чем убытки, без которых никакой трейдинг обойтись не может.

Максимальная просадка покажет, какой величины бывали потери у управляющего. Если речь будет идти о консервативном инвестиционном счете, то при максимальной просадке более 15%, пожалуй, стоит воздержаться от инвестирования. Сбалансированные счета, на мой взгляд, не должны демонстрировать значение, более 30%. У агрессивной торговли могут быть любые величины максимальной потери.

Если при оценки консервативных и сбалансированных счетов на первом месте находятся риски, которые оцениваются инвестором, то при подборе агрессивного PAMM счета люди больше смотрят на доходность.

Если есть информация о методах торговли управляющего, то это тоже поможет отбросить некоторые варианты. Одних инвесторов не устраивает мартингейл, другие не доверяют скальперам, например.

Как правильно инвестировать в памм свой капитал

В этом пункте хотелось бы вспомнить про те 20% от капитала, которые мы никуда не вложили. Все дело в том, что эти средства мы оставляем для увеличения долей в уже задействованных нами ПАММ счетах или же для вложения средств в новые предложения. Важно, чтобы с определенной периодичностью, например, раз в месяц, инвестор оценивал результаты управляющих, в которых мы вложились, а так же просматривал новые варианты в рейтинге.

Если появляется очень перспективный счет, то можно часть денег из $400 вложить в этого управляющего. Еще один вариант — в период просадки одного из управляющих, в которого мы уже вложились, инвестировать дополнительные средства. Если мы подобрали хорошие PAMM, то нужно помнить, что иногда бывают убытки у всех трейдеров.

Если мы видим, что один управляющий торгует уже несколько месяцев хуже, чем раньше или просто появляются опасения касательно трейдинга одного из трейдеров, стоит уменьшать инвестиции в этот ПАММ , передавая часть его доли более перспективным счетам. Такие ситуации можно наблюдать, когда инвестор проводит свою очередную оценку работы управляющих.

Пожалуй, даже тех рекомендаций и советов, которые Вы прочитали в данной статье, уже будет достаточно для того, что бы повысить эффективность своих инвестиций. Надеюсь, что хотя бы частично удалось ответить на вопрос, как правильно инвестировать деньги в ПАММ.

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий