Индикатор дивергенции Divergence Dashboard

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Дивергенция

Дивергенция как индикатор

Торговая стратегия с MACD дивергенцией

Содержание

Содержание

Раздел 1. Торговля на дивергенции.

Раздел 2. Дивергенция как индикатор.

Дивергенция – это термин, используемый в экономике для обозначения движения по расходящимся линиям: увеличения разрыва между уровнями развития отдельных стран, усиления различий между национальными моделями экономики, их отдельными структурами и механизмами.

Дивергенция – очень сильный и полезный сигнал грядущего разворота цены на валютном рынке Forex Forex, так как вы можете за ранее предугадать приближение изменение тренда.

Дивергенция (Divergence) — это

торговля на дивергенции

Интеграционные процессы, глобализация всемирной экономики обусловили преобладание конвергенции, т. е. сближения экономик различных стран, вовлекающего все большее число стран в общее русло мировой цивилизации. В то же время существует несколько десятков наиболее отсталых стран (в первую очередь, страны Африки южнее Сахары), которые по ряду причин не готовы адаптироваться к императивам современного научно-технического прогресса, структурным изменениям на мировых рынках. В результате усиливается разрыв между ними и ведущими странами и закрепляется их глубокая отсталость, т. е. имеет место дивергенция.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

По данным ООН, углубляется дивергенция между абсолютными размерами душевого выгоды в одной пятой самых богатых и одной пятой самых бедных стран мира.

Термин «дивергенция» используется также для обозначения отклонения отдельных стран от средних макроэкономических показателей по какому-либо региону или сообществу стран.

Правильная дивергенция. Скрытая дивергенция. «Какой замечательный инструмент, он действительно работает!», «Я вижу дивергенции повсюду и давно бы разорился, если бы торговал на всех сигналах. Это не работает для меня!» Такие комментарии и им подобные часто можно слышать во время дискуссий трейдеров между собой. Надеюсь, что нам удастся прояснить некоторые неясные моменты в отношении дивергенций, и вы сможете успешно добавить Правильные и Скрытые дивергенции в свой арсенал технических инструментов торговли.

Дивергенция является сравнением цены с техническими индикаторами. Это может также быть сравнением с другим графическим символом или разницей между двумя символами. Дивергенция возникает, когда графические символы, которые вы сравниваете, двигаются в противоположных направлениях. Дивергенция может сигнализировать о приближающемся изменение тренда, развитии изменения тренда или что тренд должен продолжиться. Сигнал дивергенции предполагает, что необходимо наблюдать за возможностью торговли в направлении сигнала. Дивергенции могут продолжаться через несколько максимумов или минимумов колебания, поэтому ценовое действие должно подтвердить полученные сигналы. Это может быть сделано многими способами, некоторые из которых могут быть: цена показывает более высокий максимум/минимум или более низкий максимум/минимум, цена тестирует последний максимум/минимум колебания, цена преодолела максимум или минимум предыдущего бара. Многие из этих подтверждений будут совпадать с пересечением нуля MACD-гистограммой.

При торговле на дивергенциях могут использоваться многие индикаторы, такие как MACD, RSI, CCI и другие. Как и для большинства индикаторов, сигналы дивергенции в более крупном временном формате будут указывать на более значительное движение цены. В примерах, приведенных ниже, цена сравнивается с индикаторами Stochastic indicator и MACD. На каждом графике построено 50-периодная 200-периодная EMA, используется Stochastic indicator с периодами 9/3/3 и MACD-гистограмма с параметрами 7/10/5. Существует много других параметров для MACD, которые будут также успешно работать для сигналов дивергенций.

Правильная дивергенция (RD) лучше всего используется при тестировании предыдущего максимума или минимума, что большинством трейдеров называется как двойная или тройная вершина/основание.

Скрытая дивергенция (СД) лучше всего используется во время развития трендов для сделок в направлении тренда. В большинстве случаев цена, в соответствии со Скрытой дивергенцией будет двигаться, по крайней мере, к последнему максимуму или минимуму колебания, таким образом, давая нам возможность рассчитать свое соотношение риска к доходности по такой сделке. Если нет достаточного простора для движения между точкой, где получен сигнал, и последним максимумом или минимумом колебания, то большинство трейдеров предпочитают пропустить такую сделку. Другим предупреждением пропустить сделку, подаваемым скрытой дивергенцией служит наличие правильной дивергенции для последнего 3-го максимума во время восходящего тренда.

Многие трейдеры уже используют Правильные дивергенции в своей торговле. Правильные дивергенции, используемые в сочетании со скрытыми дивергенциями, могут несколько улучшить процент выигрышных сделок. Насколько это возможно, в зависимости от стиля торговли, применяемого трейдером.

Пока цена показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то считается, что в данном временном формате рынок находится в восходящем тренде. Когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, то рынок считается находящимся в нисходящем тренде.

Следующие два графика представляют пример Правильной дивергенции. Только то, что мы видим Правильную дивергенцию при сравнении двух максимумов при восходящем тренде или двух минимумов при нисходящем тренде еще не означает необходимости автоматического открытия позиции. Если тренд является достаточно сильным, то вы можете получить, всего лишь, боковое движение цены или один — два восстановительных бара перед продолжением тренда. Правильная дивергенция может быть полезным инструментом, чтобы ответить нам на вопрос, получает ли тренд дальнейший импульс или нет.

Правильная дивергенция во время восходящего тренда (более высокие максимумы и более высокие минимумы) сравнивает более высокие максимумы на ценовом графике с максимумами на индикаторе. Обратите внимание, что и Stochastic indicator и MACD показывают более низкий максимум, в то время как цена отмечает более высокий максимум, что сигнализирует об ослаблении тренда.

Скрытая дивергенция (HD) сравнивает более высокие минимумы цены при восходящем тренде с более низкими минимумами индикатора и более низкие максимумы цены при нисходящем тренде с более высокими максимумами индикатора. Скрытая дивергенция помогает определить, собирается ли существующий тренд продолжаться. Следующий график показывает, как Скрытая дивергенция может подтвердить, какие флаги восстановления имеют высокую вероятность продолжения, для возможной торговли в направлении тренда. Когда вы проводите трендовую линию на индикаторе, который вы используете, то желательно, чтобы ее длина соответствовала трендовой линии, проведенной на ценовом графике. Обратите внимание, как вход в рынок, исходя из ценовой активности, для многих трейдеров сочетается с пересечением нуля в используемом индикаторе MACD.

Другое время, когда можно искать дивергенцию — после периода консолидации или бокового движения на рынке, который также тестирует предыдущий максимум или минимум в диапазоне консолидации. Следующий график демонстрирует преимущество проведения трендовой линии, как только вы имеете две преимущество которые ее можно провести (красные стрелки слева). Каждое касание трендовой линии ценой является моментом, чтобы посмотреть Скрытую дивергенцию. Тестирование трендовой линии ценой примерно в 1:30, показывает пример того, как Правильная дивергенция может служить предупреждением, что сигнал Скрытой дивергенции, если будет принят для торговли, не достигнет цели последнего минимума колебания.

Следующий график показывает, как использовать дивергенции в сочетании с трендовыми линиями и ожидаемое пересечение индикатором MACD ноля, в то же самое время как нарушается трендовая линия. Дивергенция подразумевает, что цена будет иметь силу, чтобы преодолеть сопротивление трендовой линии. Обратите внимание на параметр, установленный на более крупном временном формате во вставленном фрагменте. Переход к более мелкому временному формату позволил бы найти лучшую точку входа с меньшим риском.

График показывает, как дивергенция сигнализировала о двух идентичных установках для длинных позиций с низким уровнем риска при прорыве трендовой линии (голубые линии), что также совпадало с пересечением нуля индикатором MACD. Вторая длинная позиция с низким риском также имеет Скрытую дивергенцию с предыдущим минимумом также в свою пользу. Обратите внимание, что 3-ая Правильная дивергенция, показанная на более крупном временном масштабе (в овале) также заслуживает самого пристального внимания.

Также, на этом графике показано много других Правильных и Скрытых дивергенций, которые соответственно помечены. Договора на дивергенциях, которые сочетаются с трендовыми линиями, уровнями Фибоначчи, поддержками, сопротивлениями и/или графическими моделями будут более надежными и обеспечат более высокий процент выигрышных сделок.

Торговая валютный рынок стратегия с MACD дивергенцией — одна из довольно надежных систем, основана на стандартном индикаторе MACD. А, если быть точнее, то на расхождении между линией MACD и линией цены на графике. Эта система имеет довольно неопределенные точки входа и выхода, но сигналы легко определить и позиции могут быть довольно прибыльными, так как стратегия помогает поймать откаты и развороты тренда.

Легко обнаруживать сигналы.

Использует только один стандартный индикатор.

Хороший потенциал прибыли.

Уровни тейк-профита и стоп-лосса довольно неопределенные.

Сигналы редко появляются на долгосрочных графиках.

Дивергенция (Divergence) — это

дивергенция как индикатор

индикаторы представляют собой неотъемлемую часть работы с графиками, наряду с паттернами, линиями тренда, уровнями сопротивления и поддержки и так далее Технические аналитики сравнивают индикаторы с движением цены, чтобы увидеть, двигаются ли они синхронно или существует какое-либо несоответствие. Однако так как расчеты этих технических индикаторов базируются на движении цены, они обычно отражают именно движение цены. Когда цена идет вверх, основной импульс цены заставляют индикатор также расти, то же самое происходит, когда цена начинает падать. Вот почему большинство индикаторов являются запаздывающими. Очень немногие индикаторы имеют качества, которые можно расценить, как опережающие, и одно из таких качеств — “Дивергенция”, которую часто считают эффективным и опережающим индикатором движения цен.

Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы.

Наиболее обычный вид — Классическая или Правильная дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная дивергенция — разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда.

Ее можно описать следующим образом:

Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция.

Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция.

Правильная дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины.

Правильную дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы:

дивергенция “Класса A”

Это — самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции Класс-А обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда:

Медвежья дивергенция “Класса-А” — происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

Бычья дивергенция “Класса-А” — происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса.

Дивергенция “Класса B”

Хотя этот тип дивергенции формируется с достаточным импульсом, перед входом в сделку желательно подтвердить его каким-то другим фактором. Это более слабый тип дивергенции, которая сигнализирует о постепенном развороте тренда.

Медвежья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Эта двойная вершина может быть определена, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.

Бычья дивергенция “Класса B” — происходит, когда цена делает двойное дно, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Это подразумевает, что у цены мог остаться некоторый импульс, достаточный, чтобы продолжить предшествующий тренд. Это двойное основание может быть определено, как область равновесия, где быки и медведи имеют равную силу. Следовательно, этот сетап необходимо торговать с осторожностью.

Дивергенция “Класса C”

Это самый слабый тип дивергенции, которая обычно случается на изменчивом рынке и, в принципе, должна игнорироваться. Мы определяем ее лишь для того, чтобы знать какой дивергенции избегать.

Медвежья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более высоким максимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущая вершина. Короче говоря, индикатор, делает двойную вершину, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.

Бычья дивергенция “Класса C” — происходит, когда цена делает более низким минимум, а осциллятор / индикатор останавливается в той же самой области, что и предыдущее дно. Короче говоря, индикатор делает двойное дно, показывая, что потеря основного импульса не очень сильна.

Несмотря на то, что чаще всего трейдеры ищут Правильную дивергенцию, существует и другой вид дивергенции, которая используется, не так регулярно, но является намного более эффективной. Ее называют Скрытой дивергенцией, которая также является расхождением между ценой и индикатором, за исключением того, что это — модель продолжения.

Ее можно описать так:

Медвежья Скрытая дивергенция — Более низкие максимумы цены и более высокие максимумы осциллятора указывают на подтверждение нисходящего ценового тренда.

Бычья Скрытая дивергенция — Более высокие минимумы цены и более низкие минимумы осциллятора указывают на подтверждение восходящего ценового тренда.

Скрытые дивергенции хоть и являются противоположностью Правильных Дивергенций, однако предлагают больший потенциал, так как точно определяют входы в направлении тренда.

Мы можем сказать, что это псовершенно точнон, который вводит трейдера в превалирующий тренд, а, следовательно, дает лучший потенциал прибыли.

Идентификация дивергенций — одно, а торговля сетапами — другое. Trader должен иметь надлежащий вход, планировать управление сделкой и идентифицировать правильную точку выхода. Однако, естественно, что, когда мы открываем сделку, мы стараемся сосредоточиться на потенциальной прибыли, а не на возможных потерях. Обычно мы настолько убеждены в прибыльности договора, что можем игнорировать возможные потери, которые появятся, если сделка пойдет не так, как надо. Однако, для трейдера планирование убытков — высший приоритет.

Вообще говоря, большинство трейдеров-новичков пренебрегают планом. Другими словами, они терпят фиаско на первом же препятствии. Иметь дисциплину означает “безупречно выполнять свой план”. Если у Вас нет плана, то, как Вы можете иметь дисциплину? трейдеры, которые делают деньги, таковы именно потому, что у них есть план торговли, куда включено эффективное управление капиталом. Уже потом они следуют дисциплине, чтобы безупречно выполнять план и принимать деньги, которые дает им рынок. Вот почему профессионалы говорят: “ Планируйте торговлю и торгуйте по плану”.

Трейдеры, которые тщательно планируют каждую сделку, имеют намного лучшие шансы сделать деньги, чем все остальные. На самом деле, даже только составление проекта плана может значительно увеличить шансы того, что ваша сделка будет прибыльной.

Поэтому мы должны идентифицировать сетап, подготовить план и управлять сделкой согласно плану. Сетап — это торговля Правильной дивергенцией. Правильная дивергенция, как мы определили ранее, является формацией, когда основной импульс цены начинает замедляться.

На самом деле мы пытаемся поймать вершину или основание, что, само по себе, является очень трудным делом. Однако так как мы имеем сетап дивергенции, у нас есть основания считать, что вершина или дно уже сформировались, и мы готовимся войти в сделку, как только поступит подтверждение. Да, нам обязательно нужно дождаться подтверждения. Неудобство этого сетапа заключается в том, что при устоявшемся тренде эта дивергенция вполне может оказаться незначительным откатом тренда. Цена может сделать целый ряд дивергенций, которые будут означать не что иное, как передышку для цены. Поэтому использование сетапа правильной дивергенции становится непростым делом, ведь не зря говорится, что идентификация вершины или основания подобна ловле падающего ножа.

Чтобы правильно идентифицировать такие ситуации, нам могут немного помочь Полосы Боллинджера. Так как данные объема на валютном рынке труднодоступны, замечено, что Полосы Боллинджера — лучший способ измерить волатильность цены. Мы ищем изменение волатильности, которое предшествует дивергенции.

Теперь мы можем также определить дивергенцию как последний толчок, который сделала цена в направлении преобладающего тренда с уменьшенным импульсом. Мы можем назвать это истощением тренда или даже финальным рывком рынка. Этот признак ожидаемого изменения — одна из уникальных характеристик цены (будь-то валюты, товара, акции и т.д.), который соблюдается на всех масштабах времени. Цена делает последний толчок в направлении преобладающего тренда перед изменением направления.

И, хотя дивергенция указывает нам, что изменение тренда уже назрело, очень трудно оценить, когда же именно оно произойдет. Как мы видели, этот сетап вполне мог оказаться незначительным откатом тренда, когда цена берет паузу, чтобы отдышаться. Вместо разворота, как предполагалось, тренд может продолжиться в том же самом направлении, оставив трейдера с носом. В идеале, нам требуется сигнал, который подаст знак разворота тренда.

Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, имеют именно те уникальные характеристики, которые нужны нам для этой цели. Эти полосы имеют солидное преимущество перед другими индикаторами или осцилляторами, поскольку они показывают, когда изменение тренда встпреимущество. Наблюдая дивергенцию, сформировавшуюся в пределах полос, мы можем ожидать разворот тренда.

Однако их характеристики делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда. Мы можем кратко определить характеристики Полос Боллинджера следующим образом:

85 % времени цена остается в пределах полос, а, следовательно, это дает очень хороший признак того, что цены оказываются перекупленными или перепроданными в данном масштабе времени.

Расширение полос указывает на увеличение волатильности, а их сужение — на уменьшение волатильности.

Движение, начавшееся у одной полосы, стремится дойти до другой. Это наблюдение полезно при проектировании ценовых целей.

Основания и вершины, сформированные вне полос, за которыми следуют основания и вершины внутри полос, могут быть сильным признаком разворота тренда.

Когда цена приближается к верхней или нижней полосе, за этим обычно следует либо разворот, либо сильное продолжение. Если есть разворот, мы должны его правильно идентифицировать и пораньше войти. Мы должны быть осторожны с разворотом, потому что, когда цена выходит за пределы полос, чаще ожидается продолжение существующей тенденции.

Последние две характеристики помогают нам предсказывать изменение тренда, когда появляется дивергенция Полос Боллинджера. Дивергенция Полос Боллинджера формируется, когда цена делает разворотный паттерн, а полосы формируют поддержку/сопротивление цены после того, как сформировалась правильная дивергенция. Это может звучать немного запутанно, но на самом деле ее очень легко обнаружить. Это просто означает, что в случае Бычьей Правильной дивергенции (когда цена сделала более низкий минимум, а осциллятор — более высокий минимум) мы видим:

Свечу, которая закрылась за пределами нижней полосы, за которой следует свеча, закрывшаяся выше нижней полосы.

Нижняя полоса формирует поддержку для цены.

Второй пункт — обычно естественное продолжение первого пункта и случается почти всегда. Мы снова подчеркиваем, что дивергенция Полос Боллинджера происходит после того, как на осцилляторе сформировалась Правильная дивергенция.

Это случается потому, что последний толчок цены оказывается шипом из полос, а так как 85 % времени цена остается в пределах полос, любое нестандартное движение заставит цену возвратиться назад ее средней. Это как раз происходит при критическом изменении импульса, так что это тот фактор подтверждения, который мы ищем.

Поэтому, как только на осцилляторе была идентифицирована Правильная дивергенция, для подтверждения мы просто ищем дивергенцию на Полосах Боллинджера.

Мы можем описать поведение цены в этом примере при создании дивергенции так:

Сначала цена закрылась за пределами полос, а затем — внутри полос. Как говорилось выше, это — типичный разворотный сигнал Полос Боллинджера.

Однако осциллятор еще не показал никаких признаков дивергенции, и мы можем ожидать появления финального рывка в сторону преобладающего тренда, который сформирует дивергенцию. (Помните, уникальная характеристика поведения цены — цена делает последний толчок в направлении преобладающего тренда перед изменением направления.)

Когда на осцилляторе (RSI в этом случае) появляется дивергенция, индикатор / осциллятор (RSI) не говорит нам, когда именно развернется цена, но на помощь приходят Полосы Боллинджера.

Следующий разворотный паттерн, который появляется у нижней полосы, сигнализирует о смене направления.

В этом примере мы видели свечу, закрывшуюся за пределами нижней полосы, за которой последовала свеча, закрывшаяся внутри полос. Нижняя полоса впоследствии сформировала область поддержки цены.

Наконец, это случилось после того, как RSI сформировал дивергенцию, что является нашим подтверждением для входа в длинную позицию.

Теперь, когда мы разобрали концепцию, давайте спланируем сделку и определим наши правила (для Бычьей дивергенции; а для Медвежьей правила будут обратными).

Сетап – формирование Правильной дивергенции.

Идентификация сетапа — комбинацией двух индикаторов — Медленный Stochastic indicator (или любой осциллятор) и Полосы Боллинджера.

Вход — Когда цена формирует разворотный паттерн у нижней полосы, а эта нижняя полоса формирует поддержку цены.

Стоп — Ниже минимума самой нижней свечи дивергенции. (Это та свеча, которая делает новый минимум, когда осциллятор формирует более высокий минимум.)

Так как этот сетап дает нам высокую вероятность разворота, мы можем позволить себе рисковать меньшим количеством капитала, что впоследствии увеличивает наше отношение риска-прибыли.

Выход — Когда цена достигает верхней полосы (свойство Полос Боллинджера проектировать ценовые цели) или когда на верхней полосе сформируется Медвежья дивергенция, что укажет на потерю импульса.

Управление сделкой — Мы предлагаем, чтобы trader входил в этот сетап тремя лотами. Наличие в сделке нескольких лотов придает нам гибкость, чтобы перемещать стопы и усредняться на различных уровнях, защищая, таким образом, свой капитал.

Сетап — Мы идентифицируем дивергенцию, когда цена сделала более низкий минимум, а Медленный Stochastic indicator сделал более высокий минимум (1).

Вход — Мы ждем подтверждения от Полос Боллинджера, пока цена не закончила последний рывок и не нашла поддержку. Это стало подтверждением для входа в длинную позицию (2).

После срабатывания этого ордера цена совершила откат вниз, но не до уровня стопа.

Управление сделкой — (примем, что мы вступили в сделку тремя лотами)

Так как мы видим дивергенцию “Класса-А”, то можем ожидать резкий разворот цены и движение вверх. Цена подтвердила движение наверх и сразу достигла верхней полосы — уровня нашей начальной цели. Здесь мы закрываем один лот и перемещаем стоп на уровень входа (5).

На этой стадии мы зафиксировали небольшую прибыль и уменьшили наш риск до ноля. Даже при том, что мы ожидаем дальнейшее движение, если вдруг случится внезапный разворот цены вниз (или если мы неправильно проанализировали поведение цены), мы закончим сделку с небольшой прибылью. Затем цена двигалась вдоль верхней полосы, а когда она сделала небольшой откат, мы закрыли второй лот с прибылью (6).

Согласно нашим правилам, этот откат мог привести к медвежьему развороту, а мы хотим торговать максимально безопасно и защищать свою прибыль.

Мы должны оставить третий лот в игре, чтобы взять возможную дальнейшую прибыль, но в данном случае мы закрыли его, когда заметили сильный разворот.

Торговля Скрытой дивергенцией

В противовес Правильной дивергенции, сетап Бычьей Скрытой дивергенции требует более высоких минимумов цены и более низких минимумов осциллятора. Это указало бы на продолжение тренда вверх.

Преимущество состоит в том, что этот сетап дает трейдеру точную точку входа в продолжающийся тренд, что само по себе является гоПреимущество выбором, чем ловля падающего ножа.

Trader следует Золотому Правилу — “тренд — ваш друг”. Торговать Скрытой дивергенцией намного надежнее, так как мы торгуем по тренду и четко можем определить входы, выходы и стопы.

В случае Бычьей Скрытой дивергенции, мы сначала идентифицируем свечу дивергенции (разворотная свеча с более высоким минимумом), на которой появился более низкий минимум осциллятора. Мы размещаем ордер на вход выше максимума этой свечи, а стоп — ниже минимума той же самой свечи. Мы выходим из договоренности, когда Stochastic indicator достиг уровня перекупленной и стохастические линии пересеклись в нисходящем направлении. Применяются те же самые правила управления капиталом. Как говорилось прежде, торговля несколькими лотами дает нам гибкость для фиксации прибыли и позволяет более эффективно управлять сделкой. Для Медвежьей Скрытой дивергенции правила обратны.

Общеизвестен случай, когда в 1992г. Дж. Сорос заработал около миллиарда долларов на падении курса британского фунта.

С точки зрения технического анализа падение было предугадать не так уж и сложно. Его предварило появление двух сильных дивергенций. Одна отмечена на рисунке. Вторая была дивергенция между растущим (перед падением) курсом национальной валюты и резким ухудшением экономического положения в стране. При ухудшении экономического положения курс национальной валюты обычно падает.

Ситуация была столь острой, что ЦБ Англии решился на интервенцию с целью понижения курса национальной валюты. Тут и Сорос подоспел. Совместными усилиями игроков и центральный банк Британии курс фунтинтервенциюа месяца понизился на 5000 пунктов.

Индикатор дивергенций MACD

Отображает все варианты находящихся дивергенций MACD, которые сейчас на рынке. Правильные и рабочие необходимо выбрать самому.

Индикатор дивергенций Stochastic indicator

Один из самых удачных индикаторов отображающих дивергенцию. Был отредактирован и спрограммирован на основе валютный рынок Forex индикатора FX5_MACD_Divergence_V1.1.

Индикатор дивергенция FX5_MACD_Divergence_V1.1

Этот индикатор используется для определения расхождения на основе валютный рынок Форекс индикатора OsMA.

Правильная дивергенция дает наилучший эффект во время тестирования ценой пройденных сильных уровней (предыдущих минимумов и максимумов). Такое тестирование называется двойным (или тройным) основанием. В большинстве случаев цена проделывает 3-4 максимума, а в это время индикаторы дивергенции показывают 3-4 более высоких минимума. Это свидетельствует о том, что тренд ослабел и, возможно, развернется.

Скрытую дивергенцию довольно часто можно наблюдать при развитии тренда. Такой сигнал подсказывает трейдеру, что нужно открывать концессии в направлении движения тренда. Если на валютном рынке Форекс наблюдается скрытая дивергенция, цена, как правило, движется к последнему минимуму или максимуму колебания. Это дает возможность рассчитать соотношение риска и потенциальной прибыли от соглашения. Опытные трейдеры знают, что если между точкой получения сигнала и последним максимумом или минимумом колебания очень маленькое расстояние, лучше не заключать такую сделку.

Сделку также пропускают, если на графике можно наблюдать правильную дивергенцию для последнего минимума, времени, когда на рынке можно заметить нисходящий тренд, и для последнего максимума, когда на рынке можно заметить нисходящий тренд. Такая ситуация – это показатель того, что в ближайшем будущем тренд изменится.

Как известно, значения индикаторов формируются на основании ценовых данных, т.е. сначала появляется цена, потом уже на ее основании вычисляется значение индикатора. Это является основной причиной того, что многие индикаторы запаздывают, и по ним сложно спрогнозировать движение цены. Однако дивергенция международный валютный рынок Forex во многих случаях не только не запаздывает, но и наоборот заранее предупреждает трейдера в возможном движении цен в ту или иную сторону в ближайшее время.

Если цены находятся возле очень сильного уровня поддержки или сопротивления, то часто именно сигнал дивергенции позволит трейдеру с высокой степенью вероятности определить, будет ли отбой или отскок цены от данного уровня и в какую сторону предпочтительнее входить.

Но, вместе с тем, нельзя забывать, что неправильное использование дивергенции может привести к неприятным последствиям. Иногда сигнал дивергенции может «растянуться» на продолжительное время, и преждевременный вход может привести к убыткам. Особенно это заметно на коротких таймфреймах, например, часовых.

Кроме того, сама по себе дивергенция международный валютный рынок Форекс вовсе не является прямым сигналом для входа. Она скорее обозначает то, что текущее движение ослабело. Но при этом вовсе не означает, что оно снова не наберет силу уже совсем скоро. Более того, дивергенцию может быть опасно, использовать на краткосрочных таймфреймах вроде часовых или 4-х часовых, так как на коротких интервалах возникает большая вероятность ложного сигнала, причем ошибка в направлении входа в рынок, может обнаружиться не сразу.

Чтобы избежать подобных случаев, не стоит делать дивергенцию основой для входа. Лучше, чтобы она выступала в роли «подтверждающего» сигналов Вашей торговой стратегии, но не стоит, увидев дивергенцию, начинать искать аргументы в пользу входа лишь на основании того, что она есть. И, конечно, если дивергенции нет, а остальные Ваши критерии входа дают сигнал, не стоит от него отказываться.

Стратегия форекс CCI Divergence + Trend Line

Стратегия форекс CCI Divergence + Trend Line — как известно, большенство профессиональных трейдеров финансовых рынков часто используют Дивергенции различных индикаторов для принятия решений о заключении той или иной сделки, поэтому мы сегодня и рассмотрим очень простую, но весьма эффективную стратегию форекс, которая основана на Дивергенциях индикатора CCI , предвещающих о разваротах (или временных откатах) цены на рынке форекс в ближайшем будущем.

  • Данная стратегия работает хорошо на любых интервалах, но желательно использовать выше M15 .
  • На график выбранной валютной пары (которая может быть так же — любой) устанавливаем индикатор МТ4 — FX Sniper’s CCI (14)

Прежде всего давайте разберемся, что же мы будем считать дивергенцией индикатора CCI в данной стратегии.

Примеры дивергенции CCI смотрите на рисунках:

Дивергенция (Divergence) — это нично иное, как расхождения цены на графике и на индикаторе CCI . Если цена на графике делает последовательные максимумы, а индикатор показывает при этом последовательные минимумы — это и есть Дивер CCI .

Точно так же, если цена на графике делает последовательные минимумы, а на индикаторе CCI мы видим последовательные максимумы — это тоже дивергенция CCI.

Теперь давайте рассмотрим, при каких условиях мы будем входить в рынок согласно правил стратегии форекс CCI Divergence + Trandeline .

Заключаем сделку на ПОКУПКУ:

1. Определяем направление тренда и замечаем, что тренд направлен вниз на выбранном нами тайм-фрейме (цена делает последовательные минимумы)

2. Мы наблюдаем Дивергенцию CCI на выбранном нами тайм-фрейме.

3. На втором экстремуме CCI закрыто как минимум 1-2 бара после формирования дивергенции.

4. Строим трендовую линию по максимумам ценового движения направленного вниз на промежутке дивергенции.

5. Цена закрывается выше трендовой линии направленной вниз, построенной по максимумам точек, рассположенных на промежутке рассматриваемой дивергенции.

6. Заключаем сделку по цене открытия следующего бара после пробития трендовой линии .

7. Стоп-лосс размещаем ниже ближайщего локального минимума или под свечей пробития трендовой линии (если она равна как минимум 50-70 пунктов).

8. На расстоянии равном размеру стоп-лосса переводим позицию в безубыток и закрываем 1/2 торговой позиц ии .

9. Переводим оставшуюся 1/2 торговой позиции на трейлинг-стоп (размер трейлинга зависит от выбранной валютной пары и тайм-фрейма, на котором вы торгуете, но приблизительно его величина должна быть равна величине первоначального стоп-лосса). При желании, можете воспользоваться Универсальным трейлинг-стопом (в нем встроено 7 видов трейлинг-стопа !)

Примечание: если после построения трендовой линии вы увидели новую дивергенцию или прорисовался более поздний экстремум на индикаторе CCI — следует перерисовать трендовую линию и следовать пунктам 3-6 (описанным выше) или удалить ее!

Для сделок на продажу — обратные условия !

и вот еще один пример заключения сделок по дивергенциям, изображенным на 1-м рисунке:

При пробое трендовой линии 3-й дивергенции, при желании, стоп-лосс можно было разместить не под локальный минимум, а под свечу пробития трендовой линии. При этом 1/2 сделки были бы уже закрыты с прибылью, а остальная позиция закрылась по безубытку.

  • Скачать индикатор для Metatrader 4 — FX Sniper’s CCI
  • Скачать шаблон для Metatrader 4 — CCI Divergence

Внимание: шаблон MT4 и индикатор MT4 предварительно нужно разархивировать !

Видеоверсия стратегии форекс CCI Divergence + Trend Line:

Похожие статьи:

102 комментария

а чем этот индикатор отличается от обычного CCI? только чем, что сам рисует дивергенции или есть еще отличия.

kess, индикатор FX Sniper’s CCI практически ничем не отличается от стандартного CCI, который присутствует в любом Metatrader 4. Единственное, он окрашен в разные цвета, в зависимости от ситуации на рынке.

Вот смотрите сами:

Верхний индикатор — FX Sniper’s CCI (14)
Нижний — стандартный CCI (14, применить к Typical Price (HLC/3))

Хороший индикатор SK_CC_Divergenc.ex4 подает сигналы.

admin — Алексей Лобода, могли бы подсказать где можно скачать или выставить индикатор SK_CC_Divergenc.ex4 . Если эти оба варианты не допустимы для сайта, то можете скинуть его на почту. Хочется проверить, что лучше дает сигналы дивергенции или скомбинировать их в этой стратегии. Заранее спасибо.

Приветствую Алексей!
Я так понимаю, что сделки заключаем в сторону индикатора CCI, т.е. если вершинки у него понижаются, то на sell, а если повышаются снизу, то на buy, правильно?
И ещё, частенько дивер на индикаторе появляется во время роста или спада тренда, то в этом случае как будем проводить поиск мах или мин. вершин на графике цены?

Санёк, в какой-то степени да, но бывают и другие случаи дивергенции — смотрите рис.1 в стратегии — вариант 3.
На восходящем тренде — торгуем на продажу, на тренде, направленном вниз — покупаем !

Разиль, постараюсь сегодня выложить еще индикаторы подобные CCI, но немного позже…

а ну правильно, на рис.1, вариант 3 — это скрытая медвежья дивергенция в сторону тренда.

Очень понравилась идея. Прорабатываю… Самое главное красиво ))))) = приятно работать. А с RSI такой же шаблон можно? По моему мнению от дивиргенций на RSI вроде больше толку, хотя с таким шаблоном — время покажет. 5+ .

Андрей, а какой смысл выкладывать шаблон MT4 на RSI — просто установите его на график и все.

А таймфрейм какой порекомендуете?
И есть ли статистика по данной стратегии?

степан, статистики по данной стратегии у меня нет. Тайм-фрейм может быть любой, но желательно выше M15

ya dumayu optimalniy variant h4,jdat prixoditsa dolgo no pocti vse zakrivayutsa s profitom..spasibo admin

Подскажите, пожалуйста, что означают все эти цветные линии на CCI?

Макс, честно говоря на счет раскраски цветных линий индикатора FX Sniper’s CCI не разбирался и ничего сказать не могу, может кто знает — напишите, буду благодарен за разъяснение !

Выкладываю еще 3 индикатора, которые прислал Санёк и skela:
индикатор FX5_CCI_Divergence.mq4
индикатор Stochastic_DivergenceMTF.mq4
и индикатор SK_CC_Divergenc.ex4

А так же все эти 3 индикатора в архиве: diver_indicators.zip

Жутко извиняюсь, я тупой новичек, но никак не могу понять термин «локальный минимум», «локальный максимум». Вот если я выбираю график с интервалом Н4, то на моем широкоформатном мониторе на один экран входит промежуток в 1,5 месяца. Насколько далеко от текущего бара уходит понятие «локальный»? Спасибо.

Avdeev, локальный минимум или максимум — это другими словами фрактал, но нас интересует именно самый ближний от открытой сделки.

Разобрался вроде с данным индикатором. Супер. Объясняю свою позицию. Вообще индикатор CCI изначально считается трендовым. Как кто им пользуется дело вкуса каждого, кому как нравится и кто как умеет. Я же использую его дивергенции. Есть дивергенция с CCI — значит жди 90% смены тренда. Выше в инструкции всё доходчиво описано — добавить нечего. Нет дивергенции нет смены тренда. Я пользуюсь в этих случаях RSI и Stochastic. А раскрашен он, я думаю тольно для наглядности, глянул и понял есть она дивергенция или её нет. Вроде всё. Если есть контраргументы — давайте спорить..

andrey posmotri na paru gpbjpy.poslednie 2dna.t.e konec marta . cto ti dumaeh po etomu povodu?on ostalsa v etix10procentax??

admin — Алексей Лобода пишет:
31 Март 2020 в 10:34

Макс, честно говоря на счет раскраски цветных линий индикатора FX Sniper’s CCI не разбирался и ничего сказать не могу, может кто знает — напишите, буду благодарен за разъяснение !
Алексей и Максим раскраска баров на FX Snipers CCI имеет следующий смысл: желтый бар (его еще называют золотой бар) говорит о смене тренда 6 и более баров после золотого говорит об устоявшемся тренде.Синий цвет UP-тренд, коричневый Down-тренд, серый -тренд не определен.По средине нулевая линия LSMA, имеет очень большое значение при формировании патернов,но в данной стратегии это не нужно. Все почти по Woodies.

Это также одинаково и для RUMUS?
Можно просто скачать с сылки индикатор, и на свой терминал поставить?

Извините, Обязательно на РУМУСЕ работать, или можно любой терминал ставить или это обязаловка…. жутко не удобная вещь……((

faiz, для терминала RUMUS индикаторы MT4 и шаблон MT4 не подойдут !
Все индикаторы и шаблоны, а так же советники форекс данного сайта предназначены для ДЦ форекс, которые работают на Metatrader 4

Если вы хотите торговать по данной стратегии форекс на RUMUS-е, то вам подойдет индикатор CCI, встроенный в него (если он там есть — честно говоря не знаю, но думаю что должен быть, т.к. это один из стандартных индикаторов форекс).

Если перейти к другому брокеру, это проблематично?
изв, за вопрос «не в тему»? RUMUS точно не то…

faiz, если вы торгуете на демо-счете или у вас не большой реальный счет то это не очень проблематично !
Открытие счета у этих: ДЦ форекс — онлайн и займет у вас максимум 5-15 минут !

Ништяк! Вчера открылся на продажу по евробаксу: уже плюс 114 пунктов. Посмотрим как дальше поведет себя. Смотрел по H4.

zikko писал:
andrey posmotri na paru gpbjpy.poslednie 2dna.t.e konec marta . cto ti dumaeh po etomu povodu?on ostalsa v etix10procentax??

Думаю вот что: а зачем этот gpbjpy график мне нужен… Не хватало для полного счастья тугриков… Есть графики EUR/USD или GBR/USD. Там бы разобраться.

Выкладываю еще один индикатор для Metatrader 4 — Divergence_Petr.ex4, по просьбе пользователя olegkoa

по евробаксу 8.04 поставил бай, сегодня вечером 9.04 снял профит 140 пунктов. Действовал по стратегии. Пока хорошо себя показывает, с пятого апреля +254, две сделки.

Такая ж петрушка и на фунте, три дня подряд на прошлой неделе курс отбивался от среднего уровня, три сделки +185! Sehr Gut!

Алексей, сегодня перед началом новой недели, на GBP\USD, если открыть H1, рисуется дивер, или это мое слишком субъективное мнение. Тем более там глобальная линия сопротивления на D , вроде б курс должен дойти, оттолкнуться и уж потом вннииииииииз, Очень интересно ваше мнение.

vitaminodin, с ответом я немного запоздал…

да дивергенция небольшая была на GBPUSD (H1) в пятницу, но как вы видете, она была сломана открытием рынка в понедельник с гэпом, поэтому даже если бы ордера на покупку были бы выставлены, то они не сработали…

Алексей, все равно спасибо за ответ. Кстати сегодня опять же был дивер, в поддержку которому цена отбилась от недельного Пивота, по другой стратегии, в итоге + 70 пунктов, И в этом велика доля вашей заслуги=) Алексей СПАСИБО.

По соображениям причины вызывающей дивергенцию (и собственным наблюдениям) предлагаю рассмотреть вариант чертить «трендовую» линию (при пробое которой мы вступаем в рынок) по экстремумам свеч образовавших дивергенцию.
В случае одобрения поделюсь ещё своими дополнениями…
|—————————————————————————————————————
Алексей Лобода, вам лично, моя благодарность за такую кропотливую и добротную работу в области развития торговли форекс на словянском интернет пространстве, терпеливые ответы на множество вопросв и активное участие в обсуждениях!

Трейдер, если есть какие-то наблюдения и дополнения конечно делитесь — я думаю всем будет интересно мнение всех торгующих трейдеров, а не только мои…
Даже если есть какие-то изображения — присылайте ссылки или их мне на мои координаты, я выложу.

Выложите, пожалуйста, индикатор, рисующий MACD или RSI дивергенцию, если можно

VV, все индикаторы, которые у меня были — я выложил

Объясните, пожалуйста, как пользоваться выложенным индикатором Divergence_Petr.ex4. Что означают красные и желтые точки ? Благодарю

Уважаемые коллеги, есть индикатор MACD divergence Могу выложить, кому надо

Трейдер, ваше предложение чертить трендовую линию по экстремумам свеч образовавших дивергенцию — одобряю.
«В случае одобрения поделюсь ещё своими дополнениями» — поделитесь пожалуйста. Очень интересно.

Можно добавить индикатор EJ_CandleTime для контроля за свечкой, которую пробивает построенная трендовая линия. Мелочь, но удобно.

Конверт Боллинджера (стандартные параметры) можно эффективно использовать для фильтра важных пиков дивергенции а индикатор дневних уровней поддержки и сопротивления(пивот) для выбора наиболее удобной точки входа со стоп-лосс меньшим (или равным) относительно профита.

Временной период торговли оригинальной стратегии часовой но всем известно что самые экономные точки входа удобней искать на 15М графике, кроме того торгуя по часовым тайм-фреймам (далее чартам) вступать в рынок получится иногда реже чем на 15М и потенциальный стоп довольно высок.
Следовательно я использую 15М чарт.
1.Предлагаю использовать стоп 17п. а профит равный или больше (на ваше усмотрение)
2.Валютные пары — любые но ввиду большой близости метода к скальпингу советую применять стратегию на парах с наименьшим спредом вашего ДЦ: 1-3пункта.
3. Идеальным для уровня возможного стоп-лоса я также считаю фрактал предыдущего пика но так как фрактал часто не сразу виден (формируется на протяжении нескольких свеч)то практикой я убедился что он сопровождает ту свечу тень которой в близости от дневного пивот уровня особенно если она далеко за «конвертом».
4. Советую в любой стратегии применять правило 4-х лосей: после 4-х неудачных сделок за один день заканчивать торговлю в этот день.
Причины:
a)скорее всего вышла важная новость и рынок может устремиться в большой тренд.
b)рынок в ожидании важной новости и многие фиксируют прибыль заставляя цену хаотично прыгать(не говоря о том что будет после выхода новости).
c)пробит важный уровень поддержки-сопротивления глобальных масштабов (понятно что в таком случае многие зафиксируют прибыль, некоторые «перевернуться а «сидящие на заборе» могут войти после чего предсказать направление без предварительного анализа другими инструментами крайне сложно.
и.др.
На графике представлено два варианта агрессивный и консервативный.
Кому интересно общаться, пишите Алексею (я не против чтобы он дал мой мейл после чего я предпочитаю общение в скайпе).
ТРЕЙДЕР

Для увеличения изображения, кликнете на нем — откроется в новом окне !

Ув. ТРЕЙДЕР, спасибо за развернутый ответ. В целом все понятно. От общения не отказываюсь, если вы ясно представляете его (общения) цель. Правда скайп отпадает по тех. причинам. Успехов!

У стратегии отличный потенциал, она ПРЕВОСХОДНО ПОКАЗЫВАЕТ ДИВЕРГЕНЦИЮ, когда по тренду сделки желательно ОГРАНИЧИТЬ и искать фракталы и трендлайны для обратного входа до коррекционных уровней фибы.

Как хорошо сегодня отработала эта стратегия по фунту !

Кто хочет — еще не поздно войти на продажу, на закрытии 16 часовой свечи по Альпари. Я уже на M15 вошел на продажу, жду дальнейшего развития событий скрестив пальцы.

Но дивер просто красавиц !

Приветствую Всех! Очень понравилась стратегия хочу попробывать! Народ уже много времени прошло после выхода данной стратегии! От сюда вопрос у кого какие результаты по данной стратегии очень любопытно, реально кто то заработал на этой стратегии.
Зарание спасибо! И отдельно Алексею за его труд.

Заметил такую вещь что пробой трендовой линии во время смены тренда по дивиргенции совпадает с измением индикатора CCI — он пересекает нулевой уровень на покупку вверхи и на продажу вниз за уровень 0, мало того он даже даёт более чёткие сигналы чем проведённая линия тренда ,так что CCI служит подтверждением на покупку или продажу .На скринах пометил розовыми квадратами это сходство.

Заметил такую вещь что пробой трендовой линии во время смены тренда по дивиргенции совпадает с измением индикатора CCI — он пересекает нулевой уровень на покупку вверхи и на продажу вниз за уровень 0, мало того он даже даёт более чёткие сигналы чем проведённая линия тренда — это лично моё мнение ,так что CCI служит подтверждением на покупку или продажу .На скринах пометил розовыми квадратами это сходство.

Конверт Боллинджера (стандартные параметры) можно эффективно использовать для фильтра важных пиков дивергенции
————————-
ТРЕЙДЕР,
уважаемый, кинь, если не трудно, пример как конверт позволяет фильтровать пики дивергенции. Что-то никаких идей нету…

В целом, удобная стратегия, и это главное! Дивергенция отлично показывает как откаты, так и смену тренда. Фильтровать сигналы, как мне кажется, нет смысла, даже можно не учитывать уровни поддержки и сопротивления. Если есть четыре яблока, два из которых червивые, фильтр уберет одно червивое и одно хорошее, вы только уменьшите количество сигналов. Успех этой стратегии зависит только от оптимизации прибыли. Старайтесь отодвигать уровень stop loss, переведя сделку в безубыток, сразу, хотя бы на 50% от прогнозируемого уровня, тем самым вы резко сократите число убыточных ордеров, сводя их число к практическому нулю. А трейлинг, в таком случае, ведите, передвигая по 50% от того же прогнозируемого уровня прибыли, а не по свечам или индикаторам типа psar, это увеличит Вашу прибыль в несколько раз.
Обратите внимание на уровень stop loss, который устанавливается не по желанию, как указал Алексей, а от вида движения цены. Над или под локальным минимумом stop loss устанавливается лишь в случае ступенчатого движения цены, все остальные — под или над свечой пробития трендовой линии.

Алексей возможен ли советник по данной стратегии?

Индикатор FX5 Macd Divergence

Дивергенцию можно использовать как дополнительный фильтр сигналов в вашей торговой стратегии.

Справочный материал

Индикатор FX5 MACD Divergence на графике

Настройки индикатора

  • fastEMA, slowEMA, signalSMA — настройки MACD
  • drawIndicatorTrendLines — отображать или нет трендовые линии дивергенции в окне индикатора
  • drawPriceTrendLines — отображать или нет трендовые линии дивергенции на графике цены
  • displayAlert — отображать или нет сигналы на вход (стрелочки)

В архиве 2 версии:
1.0 — сигнал появляется раньше, но возможна перерисовка.
1.1 — сигнал появляется на 1 свечу позже, но перерисовка отсутствует.
Какая версия лучше,зависит от таймфрейма для торговли. На 4-часовиках, дневках вполне можно ставить 1.0 с более ранними сигналами, а на небольших интервалах (М5, М15) лучше подойдет 1.1 .

Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий