Циклы рынка канал, разворот и тренд

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Циклы рынка: канал, разворот и тренд

Существует множество подходов и методов для определения рыночных циклов, но лишь немногие методы способны действительно хорошо их определять. В данной статье будет рассмотрен метод, при котором для нахождения начала и конца циклов используются трендовые каналы. В качестве наглядного примера использована пара EURUSD, но это не значит, что метод работает только на валютном рынке, его можно применять при торговле самыми разнообразными финансовыми инструментами.

Движение в ценовом канале

Рисунок 1

Давайте сначала посмотрим на график на рисунке 1, на котором показан восходящий тренд на 30-минутном тайм-фрейме для пары EURUSD. Если вы попытаетесь начертить на этом графике трендовую линию или трендовый канал, вас может постичь разочарование. Может оказаться, что построить канал, охватывающий весь отображенный на графике период, невозможно. Если ваша трендовая линия будет начинаться с момента начала резкого восходящего движения, при коррекциях она будет пробиваться, и будут наблюдаться длительные участки локального рейнджа. Чтобы строить трендовые линии и каналы, можно использовать график другого типа.

Рисунок 2

На рисунке 2 приведен график 10-пипсовых рейндж-баров для EURUSD за тот же период времени, что и на рисунке 1. Область, где начинается график, является дном окончания предыдущей коррекции. От этого лоу до вершины 2 имела место коррекция типа 1-2-3. После нее последовала нисходящая коррекция и новый разворот вверх, при этом дно находится выше предыдущих. Имея эту точку отсчета, можно начертить синюю линию восходящего тренда. Она имеет умеренный наклон, который, вероятно, будет сохраняться в течение длительного периода времени. Чтобы построить канал, можно начертить красную параллельную линию, проходящую через вершину 2. Следует помнить одно основное правило: восходящий тренд сохраняется, пока каждое последующее дно и вершина выше предыдущих.

После вершины 2 мы видим вершину выше, что позволяет начертить новую параллельную линию 3, расширяющую канал. Аналогично, следующая более высокая вершина в точке 4 расширяет канал еще больше. Фактически, данный канал теперь довольно широкий, поскольку движение к его нижней части будет приближением к поддержке на уровне последнего лоу. Таким образом, я могу спроецировать верхнюю часть канала дальше в будущее.

Еще раз: очередная, более высокая вершина, выходит за граница канала, но коррекция происходит в зону канала. Если бы цена пробила последний уровень поддержки на уровне предыдущего лоу, обозначенный зеленой горизонтальной линией 5, следовало бы закрыть сделку. Этого не произошло, и движение вверх возобновилось, обновив уровень вершины. После этого последовала более значительная коррекция, но она тоже нашла поддержку на уровне последнего лоу, обозначенного зеленой линией 6. Цена продолжила движение вверх и достигла новой вершины, которая лишь на долю пункта выше предыдущей, после чего откатила, образовав лоу выше предыдущего. Этот новый локальный хай мог служить сигналом возможного приближения окончания данного трендового движения. Поэтому нарисуем более крутую линию восходящего тренда, в данном случае – это коричневая линия 7, имеющая теперь три точки поддержки.

Образовались еще три вершины, но к этому моменту становится ясно, что имеется сильное сопротивление на уровне красной линии 8. Наконец, когда цена закрытия в точке 9 опускается ниже коричневой трендовой линии, лучше всего закрыть сделку и забрать прибыль. Вполне вероятно, что цена достигла конца данного восходящего цикла.

Применение вил Эндрюса

Элан Холл Эндрюс известен тем, что создал метод, называемый вилами Эндрюса. Он характеризует его как метод средней линии.

Применение этого метода средней линии базируется на идеях Исаака Ньютона и Роджера Бэбсона, в том числе, на третьем законе Ньютона – каждому действию есть равное противодействие.

Рисунок 3

На рисунке 3 я привел пример того, как рисуются вилы. Первой точкой отсчета для проведения средней линии вил при восходящем или нисходящем движении является средняя точка коррекции между 2 и 3. Вторая точка – это предыдущий хай или лоу, она обозначена цифрой 1. Средняя линия 4 проводится через эти две исходные точки.

Цена будет возвращаться к средней линии в течение примерно 80% времени. Если цена не выполняет касание к средней линии, она пойдет в противоположном направлении, миновав точку разворота 2, которая использовалась для построения средней линии. Как правило, цена откатывает примерно к средней линии. Когда цена возвращается к средней линии, она, зачастую, некоторое время колеблется вокруг нее, прежде чем пойдет в новом направлении.

Рассчитав и начертив среднюю линию, Эндрюс добавил две дополнительные линии (5 и 6), которые параллельны средней и выходят из точек 2 и 3. Таким образом, получаются параллельные линии выше и ниже средней.

Эти три линии называются вилами Эндрюса. Цена, как правило, какое-то время движется в пределах канала вил, так же, как и в случае трендового канала. Также аналогично трендовому каналу, цена находит поддержку и сопротивление на нижней и верхней границах канала вил. Когда цена выходит из этого канала, нужно искать возможность построения нового канала.

Ценовой канал вил Эндрюса

Рисунок 4

На рисунке 4 показан график 10-пипсовых рейндж-баров для EURUSD за тот же период времени, что и на рисунке 2. Вместо построения трендовых линий и трендовых каналов, я построю восходящий канал вил. Вилы строятся на основании того, что представляется нам как последняя волна коррекции 1-2-3, и предшествующей ей точкой лоу. Если вы чертите эти вилы, когда открываете позицию в лонг в момент, обозначенный зеленой стрелкой, и после того, как появляется новый хай выше предыдущего, то вы получаете канал с приемлемым углом наклона, соответствующий движению цены в данный момент.

Цена прекрасно держится в пределах канала, пока не пробивает нижнюю его часть (красная стрелка) и не закрывается под нижней линией канала. Это близко к точке продажи, которую я нашел, когда строил обычные каналы на рисунке 2. Методы построения линий поддержки и сопротивления, примененные для обычных каналов на рисунке 2, могут быть также применены и для канала вил.

Циклы рынка «движение – откат»

Предсказать будущие циклы рынка акций пытались многие. Существует множество подходов к этому вопросу, один из наиболее распространенных – временные расширения Фибоначчи. Этот метод был испробован в различных обстоятельствах, но без особого успеха. Однако был найден лучший метод «движение – откат». Важным моментом в этом методе является возможность комбинировать его с графиками рейндж-баров (рисунок 5). Это может помочь лучше определять циклы рынка. Метод «движение — откат» лучше всего использовать, когда цена приближается к проекции ценовой цели. Таким образом вы можете проверить, соответствует ли это временной проекции цикла. Если обе цели совпадают, это упрочит вашу уверенность в принятии решения — забрать прибыль или открыть новую сделку.

Рисунок 5

На рисунок 5 приведен график индекса S&P 500. Мы можем видеть, как, после восходящей волны 1 и волны коррекции 2, начинается восходящая волна 3. Теперь мы можем создать проекцию Фибоначчи для будущей ценовой цели, используя вершину волны 1 и начало волны 1. Первая цель — 1643 (161.8%), а вторая — 1654 (261.8%).

Теперь о циклах. Для проекции временного цикла использована нижняя точка в начале волны 1 в качестве первой отметки (0%). В качестве второй отметки (100%) я использую последний хай или лоу, предшествующий на истории первой точке. Это точка отсчета для движения, которая автоматически создаст проекции Фибоначчи для целевых точек в будущем на уровнях 110.1% и 223.1%.

Когда цена достигает первой проекции цены Фибоначчи на отметке 1643, мы видим, что она находится вблизи цели первого цикла рынка. Это говорит о том, что в данной точке вероятна некоторая коррекция. После коррекции цена продолжает движение вверх до следующего уровня Фибоначчи на отметке 1654. И вновь мы видим, что достижение этой целевой цены находится вблизи второго спроецированного цикла рынка. Даже глядя на область между вершинами А, В и С, можно заметить, что проекция движения от А к В дает будущую реакцию цикла в С, именно в той точке, которая является целью Фибоначчи.

Рисунок 6

Приведенные на графиках построения производились с помощью встроенных в NinjaTrader 7 временных расширений Фибоначчи. В настройки было внесено одно изменение: в окне настроек применены установки, показанные на рисунке 6. Нулевую отметку создана на 0% с помощью серой вертикальной линии. Затем – светло-зеленая линия коррекции на -111%, зеленая линия второй коррекции на -342%, оранжево-красная линия третьей коррекции на -342% и пурпурная линия последней коррекции на -467%. Последняя линия является голубой линией движения на отметке 100%.

Теперь применим эти временные расширения к тому же графику, который был использован в качестве примера временных циклов в каналах цены и вил (рисунки 2 и 4). Результат показан на рисунке 7.

Рисунок 7

Сначала построим проекции будущих ценовых целей с помощью исторических проекций цены Фибоначчи, используя лоу начала движения вверх и хай перед ним. Открытие сделки в лонг в районе 14:45 дает нам ценовые цели на уровнях 1.3677 (100%), 1.3713 (161.8%) и 1.3772 (261.8%).

Затем создадим временные расширения. Исходная точка — это лоу в начале движения вверх. В качестве точки движения можно использовать любой хай или лоу, являющиеся точкой разворота тренда и предшествующие исходной точке. Возможно, придется подкорректировать эту отметку по мере дальнейшего движения цены, чтобы лучше определить цели.

Если нулевая отметка находится в точке лоу, другая предшествующая ей точка лоу будет, как правило, наиболее пригодна для отметки 100%. Аналогично, если нулевая отметка находится в точке хай, то другой предшествующий ей хай, как правило, является хорошей точкой для отметки 100%. Прошлая отметка не должна располагаться слишком близко или слишком далеко. Если вам кажется, что у вас есть новая важная точка лоу или хай, можете использовать ее в качестве новой отправной точки.

На рисунке 7 использована отметка 100%, расположенная на предпоследнем относительно нулевой отметки лоу, поскольку последний лоу был расположен слишком близко. Проекции реакций автоматически строятся исходя из точки отсчета движения. Цена дошла до первой цели, пробив уровень 100% ценовой проекции Фибоначчи, что близко к первой временной проекции на отметке 111%. Цена продолжила движение вверх и дошла до цели 161.8%. И опять, это близко к точке второй коррекции на 223%. Не остановившись на этом, цена продолжила расти до целевой отметки 261.8%, что почти соответствует проекции коррекции на 342%. На отметке проекции коррекции 467% можно сказать, что имеет место двойная вершина на данном ценовом уровне.

Предсказание циклов

Поскольку в данном методе использован график рейндж-баров, то в нем нет фиксированной оси времени. Мы можем видеть проекции будущих коррекций, но не знаем, когда это случится. Лишь приближаясь к целевой временной отметке цикла, мы сможем определить реальное время. Это не является недостатком, т.к. при достижении ценой целевой отметки, мы хотим, чтобы данное событие совпало с временной целевой отметкой цикла, что будет являться подтверждением окончания меньшего или большего цикла рынка и начала нового.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Вилы Эндрюса

Сбербанк: вилы кукла или последняя надежда быка

    • 23 ноября 2020, 22:15
    • |
    • Fractal
  • Натяну-ка я Вилы Эндрюса на Иену!

      • 18 июля 2020, 23:17
      • |
      • Koyot
    • Очень забавная картина вырисовывается на Weekly c 2003 года!

      Индикатор — Вилы Эндрюса.
      Средняя линия — 100 (!)
      Края — 75 и 125 (±25%. )

      К чему это? Можно верить или не верить в алхимию теханализа, но факты налицо — это работает!

      А если работает, то мы сейчас должны двинуться от 100 к 112,5 и никак не иначе.
      И для любителей традиционного теханализа, смотрите как хорошо работают стохастик RSI и трендовый MACD, показывая теперешний долгосрочный минимум в центре вил! Красотища!

      Так вот ты, оказывается, какая, бабушка Иена…

      • спасибо ₽
      • хорошо
      • +32
      • спецраздел:
      • форекс
      • комментировать
      • ★2
      • Комментарии ( 12 )

      Зачем изобретать велосипед или эффективность вил Алана Эндрюса

        • 27 июня 2020, 15:59
        • |
        • Александр Норкин
      • Привет коллеги. Относительно недавно, я нарвался на труды Алана Эндрюса. Ну, точнее не на его труды, так обучающего материала или более подробных заметок Алан не оставил, а на труды Патрика Микулы (Патрик Микула | Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник). В этой брошюрке, Патрик собрал все, что удалось раскопать о методах торговли Алана и его знаменитых вил Эндрюса.

        Не поленитесь, почитайте, брошюрка не большая, я прочитал ее часика за два, причем каждый пример отыскивал на реальном графике, и пытался разобраться самостоятельно.

        Так вот, одной из основных стратегий Алана, была торговля от точки С к срединной линии (как строятся вилы, как найти ту или иную точку, что такое срединная линия и многое другое, я подробно расписал в этой статье).

        коротко о главном

          • 28 апреля 2020, 21:23
          • |
          • ALLIGATOR
        • посмотрим, время покажет, может и РТС дойдет в унисон с нефтью до средней линии в вилке Эндрюса.

          Вилы Эндрюса

            • 21 марта 2020, 10:51
            • |
            • Универ
          • Брент, Сбербанк, вилы.

              • 18 февраля 2020, 21:15
              • |
              • Анна Ф
            • Все предыдущие сигналы отработали на отлично. Посмотрим, как будет в этот раз.

              Брент. Если 35.80- т.3, то идем: цель 1 = 33+-, цель 2 = 31.5+-.

              Сбербанк. Если 10270 — т.3, то цель 1 = 9800+-, цель 2 = 9000+-
              Иначе, ищем т.3 от 106+

              Брент сегодня

                • 22 января 2020, 16:51
                • |
                • Анна Ф
              • Итак, чтобы не быть голословной, делаю краткосрочный прогноз по бабочкам Гартли и Эндрюсу, как я их пока понимаю (?)
                На текущую минуту цель по Гартли и вилам Эндрюса выполнена на 100% ровно. Если цена 31.35-50 — точка три, т.е. выходим из краткосрочного канала, то ждем коррекцию мин на 30+-, средняя 29+-, макс. — перелой. Коррекция до 30+- и 29+-, кроме того, вписывается в построение ПГиП с целями 33-34
                Отмена/слом — закрепление выше 31.50. Тогда ищем новую точку 3 😉

                В понедельник нефть отскочит.

                  • 21 августа 2020, 23:51
                  • |
                  • Albus (Игорь Китаев)
                • Циклы рынка: канал, разворот и тренд

                    • 03 июня 2020, 11:02
                    • |
                    • United Traders
                  • Существует множество подходов и методов для определения рыночных циклов, но лишь немногие методы способны действительно хорошо их определять. В данной статье будет рассмотрен метод, при котором для нахождения начала и конца циклов используются трендовые каналы. В качестве наглядного примера использована пара EURUSD, но это не значит, что метод работает только на валютном рынке, его можно применять при торговле самыми разнообразными финансовыми инструментами.

                    Движение в ценовом канале

                    Давайте сначала посмотрим на график на рисунке 1, на котором показан восходящий тренд на 30-минутном тайм-фрейме для пары EURUSD. Если вы попытаетесь начертить на этом графике трендовую линию или трендовый канал, вас может постичь разочарование. Может оказаться, что построить канал, охватывающий весь отображенный на графике период, невозможно. Если ваша трендовая линия будет начинаться с момента начала резкого восходящего движения, при коррекциях она будет пробиваться, и будут наблюдаться длительные участки локального рейнджа. Чтобы строить трендовые линии и каналы, можно использовать график другого типа.

                    Новый графический индикатор «вилы Эндрюса» добавлен в торговую платформу EXANTE

                      • 21 февраля 2020, 07:39
                      • |
                      • EXANTE

                    • Вилы Эндрюса строятся по трем точкам, завершающим определенные тренды на ценовом графике. Как правило, это три последовательно расположенных экстремума – пика или впадины. Через них проводятся три параллельные линии. Первая линия проходит через среднюю точку и середину отрезка, соединяющего две крайние точки. Эта линия – «ручка» вил. «Зубцами» служат прямые, проходящие через две крайние точки.

                      В большинстве случаев сигналом к покупке актива служит падение цены до уровня поддержки – то есть до центральной или нижней линии. Сигналом для продажи актива является приближение его цены к уровню сопротивления – то есть к верхней или центральной линии. Уровни поддержки и сопротивления, обозначенные трендовыми линиями вил Эндрюса, можно использовать для определения стратегических позиций для stop-loss ордеров.

                      Тренд: бычий тренд, медвежий тренд, флет, линии поддержки и сопротивления

                      Тренд

                      При нисходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть ниже предыдущего.

                      Построение трендового канала

                      «The trend is your friend» («Тренд – это ваш друг»)

                      Что я хочу этим сказать?
                      А то, что надо работать по направлении тренда (если он идет вверх – надо покупать, а если вниз – надо продавать). Не важно какой это тренд — медвежий тренд или бычий. Работа против тренда возможна только, если жизненный цикл тренда закончился и он меняет направление на противоположное. Однако определить этот момент достаточно сложно для новичка, для этого нужен определенный опыт и некоторый анализ (фундаментальный, технический, психологический).

                      Срок жизни тренда и его жизненный цикл

                      Жизненный цикл тренда – это время существования тренда (пока тренд не развернется).

                      Тренд обычно разделяют по длительности на:

                      краткосрочный тренд;
                      среднесрочный тренд;
                      долгосрочный тренд.

                      Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
                      • Бинариум
                        Бинариум

                        1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
                        Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
                        Получите свой бонус за регистрацию:

                      Все тренды имеют разный срок существования, который также еще отличается и по периоду времени, за который производится анализ.

                      Долгосрочный тренд может продолжаться более года. Средняя длительность долгосрочного тренда 2 — 2.5 года. Ему соответствуют графики с периодами Monthly (MN) — Weekly(W1). Долгосрочнму Тренду на графике Daily (D1) соответствует продолжительность от месяца до нескольких месяцев.
                      Среднесрочный Тренд. Продолжается от недели до нескольких недель. График Н4, Н1.

                      Краткосрочный Тренд. Длительность от одной до нескольких торговых сессий. Графики М15-М5.

                      Оценить срок существования тренда возможно, применяя анализ ЖЦТ (Жизненного Цикла Тренда):

                      начало жизни — рождение, детство и юность;
                      середина срока — зрелость;
                      конец тренда — старость и смерть.
                      Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понести значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

                      В целом при анализе трендов можно выделить следующие правила распознавания ЖЦТ.

                      Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций или открытого интереса – open interest – для биржевых торгов). В это время осцилляторы, о которых мы будем говорить позже, начинают вас обманывать. Начало тренда, как правило, будет занимать около одной трети общей длины цикла. За первый период начала ЖЦТ цены в среднем изменяются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно. Новый тренд формируется переливами капиталов между странами. В середине первого цикла к фундаментальному движению, связанному с изменением режима инвестирования в различных странах, присоединяются первые спекулятивные капиталы.

                      В середине ЖЦТ начинают появляться первые признаки усталости рынка. Рынок «перегрет» и желает «отдохнуть». Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. Как я уже отметил выше, в середине цикла зачастую бывает более резкое изменение цены, чем в начале ЖЦТ. Это связано с тем, что именно в этот момент к первопроходцам нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. И перегрев рынка в связи с этим бывает намного значительнее, чем в первом периоде ЖЦТ.

                      Это в конце второго периода приводит к снижению котировок до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Как правило, котировки за второй период изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно.

                      В последний период ЖЦТ сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. Цены, достигая своего экстремума (максимума или минимума), незначительно и на короткий промежуток времени там остаются, и последние колебания происходят возле максимума. В завершение последнего ЖЦТ на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду.

                      Заключать долгосрочные сделки рекомендуется начиная со второго ЖЦТ, захватывая первую половину последнего ЖЦТ.

                      Список лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы за регистрацию счета:
                      • Бинариум
                        Бинариум

                        1 место! Бинариум — самый лучший брокер бинарных опционов за 2020 год!
                        Прекрасно подходит для новичков — предоставляют бесплатное обучение с демо-счетом!
                        Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий